基于Bayes网络的项目投资风险评估与决策方法研究

发布时间：2017-05-27 08:09

  本文关键词：基于Bayes网络的项目投资风险评估与决策方法研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：近年来，由于经济的全球化、竞争的动态化和技术更新的加速，处于高度动荡环境的项目管理具有较高的不确定性和复杂性。在这种不确定条件下的项目投资的风险评估与决策，包括项目投资前的立项评估(风险的静态评估)和项目投资过程中的中止评估及相关的决策问题受到了广泛的关注。因此，，本文认为项目投资的风险评估与决策体系研究有着重要的现实意义。 本文针对项目投资风险管理的特点，主要研究了以下几方面内容：首先通过项目投资过程的研究，从定性角度分析了投资项目风险管理的基本内容；建立了项目风险评价指标体系，对于指标体系中的不完备数据和主观数据，采用D-S证据融合方法和群决策技术，并采用多元统计方法进行降维处理，避免了数据的虚假性和复杂性，以提供客观、科学和合理的决策信息；同时，基于贝叶斯网络(Bayesian Networks，BN)的风险评价模型和动态贝叶斯网络(Dynamic Bayesian Networks，DBN)建立了在投项目风险预警模型，以实现对在投项目的风险控制；并运用实物期权理论，结合项目投资的动态收益及风险评价，实现了项目投资的静态选择和动态管理；最后在实证分析部分，本文选择国内某大型汽车制造企业的项目投资为例证，实证检验本文方法的有效性。
【关键词】：项目管理 风险评估 贝叶斯网络 实物期权
【学位授予单位】：南京理工大学
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2004
【分类号】：F224
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 1 绪论10-23
• 1．1 研究背景10-11
• 1．2 项目投资评估与决策的研究现状11-18
• 1．2．1 评估动机分析11-13
• 1．2．2 评估方法比较13-17
• 1．2．3 评估结果利用17-18
• 1．3 存在的问题18-20
• 1．4 论文主要内容和创新点20-22
• 1．5 论文结构安排22-23
• 2 项目投资风险评估指标体系23-43
• 2．1 项目评估与决策的概念及基本内容23-31
• 2．1．1 项目评估的概念及特点23-24
• 2．1．2 项目评估的主要内容24-28
• 2．1．3 项目决策的基本内容28-30
• 2．1．4 项目评估与决策的关系30-31
• 2．2 项目投资风险评估指标设置原则31-32
• 2．3 项目投资风险评估指标体系32-43
• 2．3．1 技术风险33-35
• 2．3．2 资金风险35-37
• 2．3．3 市场风险37-39
• 2．3．4 实施风险39-40
• 2．3．5 社会与政策风险40-41
• 2．3．6 管理风险41
• 2．3．7 退出或中止风险41-43
• 3 项目投资风险评估指标的数据处理43-52
• 3．1 指标与风险之间的映射关系43-45
• 3．2 多元统计分析方法在项目投资项目风险评估中的应用45-52
• 3．2．1 因子分析过程45-47
• 3．2．2 因子分析方法在项目投资风险指标降维中的应用47-48
• 3．2．3 D-S证据推理在项目风险评估中的应用48-52
• 4 基于Bayes网络的项目风险评估方法研究52-77
• 4．1 项目风险评估方法52-53
• 4．1．1 项目投资风险评估方法的选择52-53
• 4．1．2 Bayes网络方法研究项目风险评估的优点53
• 4．2 Bayes网络方法的基本原理及建模过程53-56
• 4．2．1 Bayes网络的结构描述53-55
• 4．2．2 Bayes网络的推理形式55
• 4．2．3 Bayes网络建模的基本步骤55-56
• 4．3 项目风险评估的Bayes网络定性建模56-62
• 4．3．1 项目风险评估的Bayes网络定性建模56-57
• 4．3．2 基于Bayes网络项目风险评估中的D-Seperation技术57-59
• 4．3．3 模块化的Bayes网络结构59-60
• 4．3．4 项目风险评估的Bayes网络拓扑结构图60-62
• 4．4 项目风险评估的Bayes网络定量建模62-75
• 4．4．1 基于Bayes网络的项目风险评估定量建模的关键技术及难点62
• 4．4．2 基于弧删除技术的Bayes网络近似算法62-67
• 4．4．3 基于Bayes网络的概率推断67-75
• 4．5 项目风险评估的决策标准75-77
• 5 基于实物期权的项目投资决策77-95
• 5．1 项目投资决策方法比较与选择77-79
• 5．1．1 净现值方法77-78
• 5．1．2 期权定价理论78
• 5．1．3 本章采用的决策方法78-79
• 5．2 基于实物期权的项目决策方法79-84
• 5．2．1 实物期权内涵79-81
• 5．2．2 Black and Scholes评估模型在实物期权中的主要含义81-83
• 5．2．3 基于实物期权的项目投资决策83-84
• 5．3 项目投资的不确定性与复杂性处理84-92
• 5．3．1 项目投资中的不确定性含义84-87
• 5．3．2 实物期权思维在项目决策中的应用87-88
• 5．3．3 如何刻画基于实物期权的项目决策的复杂性特征88-90
• 5．3．4 不同产业项目不确定性与复杂性处理的比较分析90-92
• 5．4 实物期权方法在项目决策中的例证分析92-95
• 6 BFBC项目管理实证分析95-103
• 6．1 BFBC项目投资的背景介绍95-96
• 6．2 BFBC项目风险评估96-98
• 6．3 BFBC项目静态决策98-99
• 6．4 BFBC项目动态决策99-100
• 6．4．1 背景简介99-100
• 6．4．2 运用实物期权进行动态决策100
• 6．5 项目管理的建议100-103
• 7 结论与展望103-106
• 7．1 论文的主要内容103
• 7．2 论文的创新点103-104
• 7．3 结论与展望104-106
• 致谢106-107
• 参考文献107-119
• 附录119-120
• 图表目录120

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 陈一飞;田泽;;基于神经网络系统的项目投资风险评价探讨[J];石油化工技术经济;2005年06期

2 马国顺;齐春泽;;项目投资风险概率分析方法的改进[J];长春师范学院学报;2006年10期

3 吴中学;;模糊数学理论在项目投资风险评估中的应用研究[J];商场现代化;2009年21期

4 刘中平;;应用三角模糊数评价公关项目投资风险[J];财政研究;2006年02期

5 韩丽;马国顺;;基于β分布的项目投资风险分析理论模型[J];西北师范大学学报(自然科学版);2009年02期

6 刘涛;;基于混沌神经网络的项目投资风险评价模型研究[J];科学与管理;2009年03期

7 王振江,谢刚,刘泓;决策科学化民主化的新手段 三结合评估术[J];系统工程;1993年06期

8 任明仑,杨善林,朱卫东;智能决策支持系统:研究现状与挑战[J];系统工程学报;2002年05期

9 刘奇志;网络决策分析的积因子方法[J];系统工程理论与实践;2004年09期

10 申金山,吕康娟,张晓阳;基于突变理论的城市空间拓展决策方法与应用[J];河南科学;2005年06期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 于继科;李云飞;杨扬;周宗放;;电子类项目投资风险评价方法研究[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年

2 陈鹏;褚生华;韦军;;银杏高效低耗项目决策方法的研究[A];面向21世纪的科技进步与社会经济发展（上册）[C];1999年

3 关立文;钟诗胜;王知行;;模糊重心评价法在机械运动方案设计决策中的应用[A];第十一届全国机构学年会暨首届青年机构学研讨会论文集[C];1998年

4 吕渭济;崔巍;曾繁会;陈立文;;基于x~2分布项目投资风险收益模型的建立与优化[A];新世纪 新机遇 新挑战——知识创新和高新技术产业发展（上册）[C];2001年

5 黄小原;;应用神经网络的房地产投资模型和决策[A];1993中国控制与决策学术年会论文集[C];1993年

6 吴春杰;;多船避碰决策的分析与探讨[A];海洋船舶安全理论与实践论文集[C];2008年

7 解建喜;宋笔锋;李为吉;;飞行器顶层设计决策权衡研究[A];探索创新交流－－中国航空学会青年科技论坛文集[C];2004年

8 黄松;黄卫来;;基于熵权系数与vague集的多目标决策方法[A];第11届海峡两岸信息管理发展策略研讨会论文集[C];2005年

9 陈文成;;基于三维评价的区域发展决策方法研究[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年

10 俞嘉第;;中型水库运行管理的随机动态决策方法问题[A];科学决策与系统工程——中国系统工程学会第六次年会论文集[C];1990年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 唐士军;创洽会的名字叫“商业”？[N];中国现代企业报;2007年

2 高放;农村推行“两票制”选举和“两会制”决策方法质疑[N];学习时报;2004年

3 刘永民邋毛辉;平阴全力打造省城后花园[N];中国环境报;2007年

4 洪芳邋祖春玲;合肥：风险投资失利可获补偿[N];中国高新技术产业导报;2007年

5 刘宁;多重目标：关于现代决策方法的思考[N];学习时报;2006年

6 本报记者 周庆华　齐小乎;规范渗透在理念和管理之中[N];中国财经报;2011年

7 天鸣邋方元;华天酒店“酒店+地产”三项目现身[N];证券时报;2007年

8 缪志聪;“教给学生思考和决策方法”[N];江苏教育报;2010年

9 赵拥军;人员录用中的决策术[N];中国人事报;2004年

10 保罗·纳特 鲍娜 辛利华 罗纳;决策失败成为焦点[N];河北经济日报;2004年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 郭百钢;基于Bayes网络的项目投资风险评估与决策方法研究[D];南京理工大学;2004年

2 尹鹏;鲁商广场商业地产项目投资风险管理研究[D];中国矿业大学（北京）;2010年

3 汪荣贵;Bayes网络理论及其在目标检测中应用研究[D];合肥工业大学;2004年

4 王作功;基于生态理论的高速公路投资风险管理研究[D];北京交通大学;2009年

5 曹容宁;营林项目风险评估、决策与防范体系研究[D];南京林业大学;2007年

6 韩红云;高速公路特许经营投资风险管理研究[D];武汉理工大学;2008年

7 方艳;有轨电车系统中断事件的协作救援决策方法研究[D];大连理工大学;2013年

8 李鹏;基于灰色关联和证据推理的直觉模糊信息决策方法研究[D];南京航空航天大学;2012年

9 王华伟;液体火箭发动机可靠性增长管理研究[D];国防科学技术大学;2003年

10 张淼;我国风险投资的决策方法研究[D];吉林大学;2008年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 宋扬;我国高新技术项目投资风险评估问题研究[D];安徽大学;2011年

2 黄国英;大型能源项目投资风险管理研究[D];西安科技大学;2011年

3 喻璇;中国动漫产业项目投资风险管理研究[D];南昌大学;2012年

4 阴娜;化工企业项目投资风险控制研究[D];首都经济贸易大学;2011年

5 闫宁;风力发电项目投资风险评价研究[D];华北电力大学;2011年

6 张婧韬;电力建设项目投资风险管理研究[D];北京交通大学;2009年

7 王华本;深圳地产项目投资风险变化的分析和防范[D];重庆大学;2003年

8 相楠;房地产项目投资风险分析及监控[D];浙江大学;2010年

9 王利;天津市西青区倪黄庄地块项目投资风险研究[D];山东大学;2012年

10 朱智钊;公路工程项目投资风险管理研究[D];中北大学;2006年

  本文关键词：基于Bayes网络的项目投资风险评估与决策方法研究，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：399298