中国上市银行的系统重要性评估——基于指标法的实证分析

发布时间：2017-08-27 02:33

  本文关键词：中国上市银行的系统重要性评估——基于指标法的实证分析

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【摘要】：本文阐述了"系统重要性银行"的由来以及评估银行系统重要性的指标法的演变过程,运用指标法分别按照国内和国际标准对目前中国16家上市银行的系统重要性进行了评估,实证结果表明:中国银行、工商银行、建设银行和农业银行是中国的系统重要性银行,交通银行在中国上市银行中的系统性风险贡献单独处于第二梯队,但从国际标准计算的角度来看,中国银行的系统性风险贡献明显大于其它三大国有商业银行,这也说明了同一家银行在不同的金融系统内其对系统性风险的贡献大小是不一样的。
【作者单位】： 北京师范大学经济与工商管理学院;
【关键词】： 系统重要性 系统重要性银行 指标法 评估
【基金】：国家社科基金重点项目“我国经济发展方式转型中的金融保障体系研究”(10AJL005)、国家社科基金重大项目“加快推进对外经济发展方式转变研究”(10ZD&017) 北京师范大学985课题“金融风险指数”的资助
【分类号】：F832.3;F224
【正文快照】： 一、引言在系统性金融危机中,经常会出现羊群效应等集体性恐慌。通常情况下,羊群效应的产生往往是需要一只“头羊”率先出现的,而这只“头羊”在金融体系中往往是具有系统重要性的市场参与主体。因此,系统性重要金融机构在系统性风险的演化中常常扮演着极其重要的角色。在200

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本文编号：743971