风险调整收益及其在投资决策中的应用——对均值—方差决策准则一点补充

发布时间：2018-06-22 03:45

  本文选题：风险 + 正偏差　； 参考：《数理统计与管理》2004年02期

【摘要】：指出传统的均值 方差决策规则在度量风险方面的不足,认为风险与投资收益的偏差有关;指出了一种新的风险度量指标———风险组合偏差,同时提出了一种能够根据风险大小进行投资的决策指标———风险调整收益,并举例说明了二者在分析投资项目时的应用。
[Abstract]:This paper points out the shortcomings of the traditional mean variance decision making rules in measuring risk, considers that risk is related to the deviation of investment returns, and points out that a new risk measurement index, risk combination deviation, is proposed. At the same time, the paper puts forward a kind of decision index which can make investment according to the size of risk-risk adjustment income, and illustrates their application in the analysis of investment project.
【作者单位】： 上海交通大学管理学院 上海交通大学管理学院 上海交通大学管理学院
【分类号】：C934

【共引文献】

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本文编号：2051434