常数分红边界下带干扰的稀疏风险模型

发布时间：2017-12-08 18:32

  本文关键词：常数分红边界下带干扰的稀疏风险模型

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【摘要】：文章研究常数红利边界下带干扰的稀疏风险模型,其中保费收入过程为一复合Poisson过程,而理赔过程是保费收入过程的p-稀疏过程。利用盈余过程的马氏性及全期望公式,得到了直至破产时红利付款的期望现值及模型的期望折现罚金函数所满足的积分—微分方程及边界条件,并在索赔额及保费额均服从指数分布的条件下,得到了红利付款的期望现值的具体表达式。
【作者单位】： 华东师范大学商学院;
【基金】：国家社科基金资助项目(12GBL060)
【分类号】：F840.4
【正文快照】： 0引言近年来,随着人们对保险产品认知程度的逐步提高以及保险业竞争的日趋激烈化,保险公司为了吸引更多的客户,推出了分红保险,这使得分红与破产问题成为当前风险理论及保险精算学研究的热门课题,许多学者开始致力于研究分红策略下的风险模型。[1~5]本文考虑常数红利边界下带

【参考文献】

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本文编号：1267430