相依利率下离散时间再保险模型的破产问题

发布时间：2017-12-23 07:40

  本文关键词：相依利率下离散时间再保险模型的破产问题　出处：《应用概率统计》2014年03期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：本文研究了离散时间一般再保险模型的破产概率,得出利率为一阶自回归情形下的破产概率满足的微积分方程,利用递推方法给出破产概率的上界,并将结果分别运用于比例再保险和超额损失再保险的情形,最后运用图表对文中得出的结论进行了说明.
【作者单位】： 安徽大学江淮学院公共基础部;
【基金】：安徽大学江淮学院院级基金(2012KJ1002,2013KJ0001,2013JY0002)资助
【分类号】：F224;F840
【正文快照】： §1.弓I言离散时间风险模型在很多文献中都有讨论,Cai(2002a,2002b)分别讨论了带随机利率和一阶自回归利率的离散时间风险模型,并分别通过鞅方法和递推方法得到模型的破产概率上界,He等(2012)将利率推广为马氏过程,得到了类似的结论,Yang和Zhang(2006)通过鞅方法得出随机利率

【共引文献】

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本文编号：1323013