我国寿险公司资产配置研究

发布时间：2018-02-14 19:45

  本文关键词： 资产配置 收益率 在险价值 分布匹配测试　出处：《保险研究》2013年01期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：本文研究寿险公司的最优资产配置问题。与以往研究不同,本文基于寿险公司收益率分布的实证考察,结合法律法规对寿险资产投资的限制,建立寿险公司资产配置模型。首先建立保险公司的收益模型,以及投资比例和在险价值模型。为了完成对目标函数的刻画,利用水晶球软件对风险资产收益率序列进行分布匹配测试,分析收益率序列分布假设;最后,利用MATLAB优化软件包计算中国人寿的最优资产比例,并与其实际配置进行了比较分析。
[Abstract]:This paper studies the optimal asset allocation of life insurance companies. Different from previous studies, this paper is based on the empirical study of life insurance companies' return distribution, combined with the restrictions of laws and regulations on the investment of life insurance assets. The asset allocation model of the life insurance company is established. Firstly, the income model, the investment ratio and the value model of the insurance company are established. In order to complete the description of the objective function, Using crystal ball software to carry on the distribution match test to the risk asset return rate series, analyze the return rate series distribution hypothesis; finally, use MATLAB optimization software package to calculate the optimal asset ratio of China Life, And compared with its actual configuration.
【作者单位】： 中央财经大学保险学院;
【分类号】：F224;F842.3

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1511465