随机利率下保险公司最优保费策略

发布时间：2018-02-14 16:48

  本文关键词： 最优保费策略 随机利率 正倒向随机微分方程 哈密尔顿系统　出处：《山东大学学报(理学版)》2013年03期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：研究了随机利率下保险公司所面临的最优化问题。决策者可以通过调节保费费率来控制其现金余额过程。在给出预定目标水平的前提下,通过最小化现金余额过程中的总偏差,得到了最优保费策略及最优成本函数。
[Abstract]:This paper studies the optimization problem faced by insurance companies under stochastic interest rate. The decision maker can control the process of cash balance by adjusting premium rate. Under the premise of giving the predetermined target level, the total deviation in the process of cash balance can be minimized. The optimal premium policy and the optimal cost function are obtained.
【作者单位】： 天津科技大学理学院;天津科技大学经济与管理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71071111,11201335) 教育部人文社会科学研究基金一般项目(11YJC910007) 天津科技大学科学研究基金资助项目(20110122)
【分类号】：F840.3;O224

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本文编号：1511151