带干扰和支付红利的经典风险模型的最优投资

发布时间：2018-04-20 01:39

  本文选题：带干扰 + 破产概率　； 参考：《西南师范大学学报(自然科学版)》2013年01期

【摘要】：研究了带干扰和支付红利的经典风险模型,在保险公司对外投资风险资产和无风险资产时,通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到破产概率最小的最优投资比例以及最小破产概率的Lundberg上界.
[Abstract]:In this paper, the classical risk model with disturbance and dividend payment is studied. The corresponding Hamilton-Jacobi-Bellman equation is solved for the risk assets and risk-free assets of insurance companies investing abroad. The Lundberg upper bound of the optimal investment ratio with the minimum ruin probability and the minimum ruin probability is obtained.
【作者单位】： 解放军信息工程大学理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(41174005)
【分类号】：F840;O211.67
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本文编号：1775693