基于夏普比率的最优再保险策略

发布时间：2018-04-20 12:19

  本文选题：夏普比率 + 风险价值　； 参考：《数理统计与管理》2013年05期

【摘要】：当保险公司承保巨灾风险时,通过再保险转移风险是非常必要的。再保险是保险人将其承保业务的一部分转移给再保险人的行为,而再保险业务中核心是最优再保险策略问题,即以何种形式分保以及具体分保的额度。本文引入基金业中风险管理和绩效评估等方面常用的指标-夏普比率,构建了基于该指标的再保险策略风险模型.对于分保业务中常见的两种形式:成数再保险和止损再保险,文章通过分析得出使得保险人夏普比率最大化的风险自留比率和风险自留额度。基于夏普比例对最优再保险策略的研究可以为保险公司的再保险业务提供决策依据。
[Abstract]:The risk of reinsurance is very necessary when the insurance company covers catastrophe risk . Reinsurance is the insurance policy risk model based on the index - Sharp ratio commonly used in risk management and performance evaluation in the fund industry .

【作者单位】： 中央财经大学中国精算研究院;
【基金】：教育部人文社会科学研究青年基金项目(12YJC790290) 教育部人文社会科学重点研究基地基金项目(11JJD790053,13JJD790040)
【分类号】：F224;F840

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