几何Levy市场下的最优投资与超额损失再保险

发布时间：2018-05-16 16:04

  本文选题：随机控制 + 投资组合　； 参考：《湖南师范大学自然科学学报》2015年01期

【摘要】：研究了跳扩散模型下的最优超额损失再保险与投资问题,其中以最大化保险公司终端财富的期望指数效用为目标.假定保险公司可以将资产投资到风险市场和无风险市场,风险资产的瞬时收益率由几何Levy过程刻画.利用随机控制理论,得到了最优策略及其值函数的精确表达式,并通过算例分析得到了最优策略与相关参数的关系.
[Abstract]:In this paper, the optimal excess loss reinsurance and investment problem under the jump-diffusion model is studied. The objective of this problem is to maximize the expected exponential utility of the insurance company's terminal wealth. Assuming that insurance companies can invest assets in risk markets and risk-free markets, the instantaneous return rate of risky assets is described by the geometric Levy process. By using the stochastic control theory, the exact expression of the optimal strategy and its value function is obtained, and the relationship between the optimal strategy and the related parameters is obtained by an example.
【作者单位】： 湖南师范大学数学与计算机科学学院;
【基金】：国家自然科学基金青年基金资助项目(11401204)
【分类号】：F840;F224

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本文编号：1897518