绝对破产下的若干风险模型的研究

发布时间：2018-05-16 18:19

  本文选题：随机回报 + 绝对破产　； 参考：《湖南师范大学》2014年硕士论文

【摘要】：绝对破产问题是近几年来风险理论研究的热门.本文在随机回报风险模型和马氏环境风险模型这两个基本风险模型的基础上,从不同方面进行推广,从而得到了不同的风险模型,并着重研究了分红及Gerber-Shiu函数等破产特征量.主要做了以下两个方面的工作： 1、基于门槛分红的随机回报风险模型,将门槛分红推广为阈值分红,并引入绝对破产问题.计算了该风险模型的累积分红折现总量的矩母函数、n阶原点矩、Gerber-Shiu函数所满足的积分—微分方程及相应的边界条件.并利用Sine逼近方法求出分红折现总量及Gerber-Shiu函数的近似解.最后进一步研究了当索赔额服从指数分布时,不同的特征量对破产概率的影响. 2、将马氏调制模型中的门槛分红策略下的绝对破产问题推广为阈值分红策略下的绝对破产问题.在此模型中,索赔额的分布受外部环境的影响,计算了该风险模型的累积分红折现总量的矩母函数、n阶原点矩、Gerber-Shiu函数所满足的积分—微分方程及相应的边界条件,并通过Sine逼近方法求出分红折现总量及Gerber-Shiu函数的近似解.
[Abstract]:......
【学位授予单位】：湖南师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F840;O211.67

【参考文献】

相关期刊论文 前6条

1 王春伟;尹传存;;绝对破产下具有贷款利息及常数分红界的扰动复合Poisson风险模型[J];数学物理学报;2010年01期

2 ;On the Expected Discounted Penalty Function for a Risk Process with Stochastic Return on Investments[J];数学研究与评论;2010年02期

3 ;Ruin Probability with Variable Premium Rate and Disturbed by Diffusion in a Markovian Environment[J];Wuhan University Journal of Natural Sciences;2004年04期

4 周明,张春生;古典风险模型下的绝对破产[J];应用数学学报;2005年04期

5 彭丹;侯振挺;刘再明;;常利率和门限分红策略下带干扰的泊松风险模型的绝对破产问题[J];应用数学学报;2012年05期

6 ;Constant Barrier Strategies in a Two-state Markov-modulated Dual Risk Model[J];Acta Mathematicae Applicatae Sinica(English Series);2011年04期

，

本文编号：1897914