监管宽容、债务清偿结构与存款保险定价

发布时间：2018-05-31 07:12

  本文选题：存款保险定价 + 监管宽容　； 参考：《系统工程》2017年06期

【摘要】：为定量分析存款保险机构的监管宽容政策和银行自身的债务清偿结构对存款保险费率的共同影响,在考虑监管宽容的前提下,引入资本展期,依据债务在清偿次序及其风险上的差异,通过构建两个跨期的熊市价差卖权组合得到存款保险的定价模型。运用数值方法分析不同监管宽容水平、宽容期限以及债务清偿结构下的存款保险费率的变化特征。分析结果表明,随着存款额度的增加和展期期限的延长,存款保险的单位实施成本都呈现出下降趋势;并且在存款保险和展期期限同向变化时,存款保险单位成本的变化趋势将有所减缓。
[Abstract]:In order to quantitatively analyze the influence of the regulatory tolerance policy of deposit insurance institutions and the debt repayment structure of banks on deposit insurance rates, the capital extension is introduced on the premise of regulatory tolerance. According to the difference of debt settlement order and risk, the pricing model of deposit insurance is obtained by constructing two intertemporal bear market price difference portfolio. In this paper, we use numerical method to analyze the variation characteristics of deposit insurance rate under different regulatory tolerance, tolerant maturity and debt repayment structure. The results show that with the increase of deposit quota and the extension of extension period, the unit implementation cost of deposit insurance shows a downward trend, and when the deposit insurance and extension period change in the same direction, The change trend of unit cost of deposit insurance will be slowed down.
【作者单位】： 武汉大学经济与管理学院;交通银行甘肃省分行;
【基金】：国家自然科学基金(7097110);国家自然科学基金青年项目(71401128) 教育部哲学社会科学研究重大攻关项目(项目批准号:12JZD029)
【分类号】：F832.1;F842

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本文编号：1958762