基于进入过程的二维相依风险模型的有限时间破产概率

发布时间：2021-09-28 07:22

　　讨论基于进入过程的二维风险模型.假设保险公司有两种业务,相同业务的索赔额之间满足上尾渐近独立,不同业务的两计数过程满足一定的相依结构,在索赔分布属于D∩L族的条件下得到了二维相依风险模型有限时间破产的概率渐近表达式. 

【文章来源】：西北师范大学学报(自然科学版). 2020,56(02)北大核心

【文章页数】：7 页

【文章目录】：
0 引言
1 预备知识及主要结果
2 一些引理
3 主要结果的证明


【参考文献】：
期刊论文
[1]常利率下基于进入过程二维风险模型的破产概率[J]. 肖鸿民,解淋,杨晓丹.  西北师范大学学报(自然科学版). 2017(06)
[2]基于进入过程具有常利率和正则变化索赔的风险模型的渐近破产概率(英文)[J]. 肖鸿民,唐加山.  工程数学学报. 2009(06)



本文编号：3411481