基于个体数据流量三角形评估未决赔款准备金的随机方法

发布时间：2021-09-30 21:48

　　保险作为经营风险的特殊行业,偿付能力是衡量保险公司经营能力的重要指标,为了保证投保人的利益,各国都对偿付能力进行严格的监管。作为非寿险公司最主要的负债,未决赔款准备金对于其经营状况和偿付能力表现都有着十分重要的影响。通过科学的精算方法得出的未决赔款准备金,能客观反映保险公司的偿付能力,提高监管效率,也有利于保险公司正确认识经营状况,提高管理效率。对于未决赔款准备金,最简单实用的计提方法是链梯法,以及由链梯法延伸出来的一些随机方法,如mack模型,广义线性模型和贝叶斯模型等。链梯法作为一种确定性的评估方法,只能给出一个准备金的估计值,而无法说明这个值有多大的偏差,有多大的准确性。在现阶段中,各种未决赔款准备金精算方法涵盖的延迟年份较少,难以反映“长尾”险种的赔付特点,这种情况下随机模型的使用便具有重要意义。但是以上各种方法都是基于聚合数据的,流量三角形中的聚合数据是对单个时间周期内所有个体索赔数据的加总,因而必然会部分地丢失了个体数据中的有用信息,这就使得传统的聚合数据模型没有充分地利用历史数据所提供的完整信息来对准备金进行有效地预测。本文研究的是基于个体数据的流量三角形的随机模型,充分... 

【文章来源】：华东师范大学上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：34 页

【学位级别】：硕士

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摘要
Abstract
第一章 引言
    1.1 选题意义和背景
    1.2 文章的框架与创新之处
第二章 经典准备金评估方法
    2.1 链梯法
    2.2 时间序列模型
    2.3 对数正态模型
第三章 IBNR赔案次数和RBNS赔案次数的评估方法
    3.1 IBNR赔案次数的估计
    3.2 RBNS赔案次数的估计
第四章 准备金的评估模型
    4.1 IBNR准备金的估计
    4.2 RBNS准备金的估计
    4.3 准备金的估计
    4.4 流量三角形下数据的估计
论文小结
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]EM算法理论及其应用[J]. 杨基栋.  安庆师范学院学报(自然科学版). 2009(04)
[2]未决赔款准备金评估模型的比较研究[J]. 孟生旺.  统计与信息论坛. 2007(05)

硕士论文
[1]狭义IBNR准备金分布拟合及评估[D]. 李飞.西南财经大学 2008
[2]评估IBNR准备金的随机方法[D]. 彭景云.华东师范大学 2007



本文编号：3416694