基于模糊线性回归模型的未决赔款准备金的评估方法研究

发布时间：2025-05-28 23:00

　　作为非寿险的重要构成部分,未决赔款往往具有“长尾”的特征.由于其从事故发生到理赔结束往往需要经历一个比较长的时间,保险公司未决赔款准备金的计提是否合理直接关系到其赔付能力和财务状况,可以说是非寿险公司的责任准备金中最为重要的负债项目之一.由于我国保险行业起步的比较晚,发展相对落后,绝大多数非寿险公司都存在历史数据缺失,行业数据积累不足和数据存在虚假等问题,在此现状下,非寿险公司运用经典的准备金估计方法来估算准备金会产生较大的误差.由于未决赔案一般是长尾业务,其未来赔款的预测依赖于保险业务的实际情况和精算师的从业经验和判断,且系统本身自有的随机性,这都决定了未决赔款准备金的估算具有模糊性.于是,笔者试图对链梯法中的进展因子进行模糊化处理,引入模糊线性回归模型,对未决赔款准备金进行评估.本文基于模糊集理论,将利用数学建模和保险精算的相关知识,采用对比分析的方法来研究传统链梯法和模糊线性回归模型在未决赔款准备金评估中的应用问题.从理论和实证两部分来讨论模糊线性回归模型在未决赔款准备金评估中的应用,并对其应用效果做出评价.

【文章页数】：51 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

图4-1所观测到的模型的值和估计的线性回归模型

其中=ln(+1),=1,2,···,8.模型4-5可以由图4-1所示.图4-1中的轴表示=ln(+1),=1,2,···,8,轴表示的值.蓝色实线部分表示模型4-4中....

图4-2所观测到的进展因子的值和估计的模型

+2.23773)(4-11)模型4-11可以由图4-2所示.其中轴表示进展年=1,2,···,8,轴表示进展因子的值.蓝色实线表示′的线性估计.蓝色虚线部分表示′′的估计,即模糊数近似值的估计值....

图4-3R程序代码

广州大学理学硕士学位论文附录ABootstrap的t分布区间的R程序代码如下:

本文编号：4048339