系统科学金融理论体系框架构建与比较

发布时间：2019-11-28 22:06

【摘要】：从20世纪80年代开始,系统科学理论逐步应用于金融系统的非线性、复杂性、动态性等的研究中,能够实现对金融系统的认知、优化和控制,是未来金融理论研究创新的方向。但当前相关研究存在理论归属混乱、理论研究不系统等不足,因此,有必要构建完善的系统科学金融理论体系框架,以发展金融理论、指导金融实践。
【图文】：

时间演化,评价指标体系,体系图,因果图

融系统从微观行为到宏观行为的演进规律。３．金融系统具有多重反馈特性、时滞性等系统动力学特性，是动力学系统。金融系统的各要素、各子系统之间具有复杂的正负反馈作用。金融系统的金融监管、金融政策、金融参与者等各系统或要素之间存在不同的因果反馈环路。（三）系统金融理论的框架体系及主要内容依据当前系统科学的发展以及在金融研究中的应用情况划分，与系统科学理论体系相对应，可以将系统金融理论体系划分为非线性金融理论、复杂性金融理论、系统动力学金融理论三大部分［１６，１７］，具体如图１所示。图１系统金融理论体系构成图１．非线性金融理论主要采用从定性到定量综合集成的方法来研究金融系统的耗散、混沌、分形、协同等非线性特征，并研究如何应用非线性建模仿真技术对多目标交互行为进行优化、控制。其中：（１）耗散结构金融理论主要分析系统的开放性及其与环境的熵流交换；分析金融信息交互过程中的熵值耗散；建立金融系统评价指标体系，应用熵值法研究、评价系统，进而实现对相关参数的调控。（２）混沌金融理论主要研究金融系统发展对金融初始条件的敏感性依赖；计算其李雅普诺夫指数、关联维等，研究金融系统走向复杂性的时间演化的非周期性等特征；应用混沌模糊逻辑控制方法（Ｔ－Ｓ模型）对金融系统进行建模、仿真与控制。（３）分形金融理论主要研究金融系统的空间分形结构；研究金融系统中金融信息传导的时滞性，，对相关指标进行Ｒ／Ｓ分析；应用相空间重构技术重构系统相空间，研究金融系统的自相似性和标度不变性。采用基于分形测度的非线性系统模型切换控制策略对金融系统实施控制。（４）协同金融理论主要研究不同开放条件下的各子系统间的

参数图,流图,动力学模型,特性图

研究金融系统的多重反馈特性、时滞性等系统动力学特性，建立金融系统的相关系统动力学模型，研究建立金融系统的流图以及流图中各变量间的方程；应用Ｖｅｎｓｉｍ仿真平台对金融系统的系统动力学交互行为进行仿真和预测。（３）研究相关参数的调节和控制，分析金融系统对不同参数（利率、汇率、存款准备金率等）的敏感度；研究最优的参数调控（包括参数的选取和数值确定），最终实现金融系统的优化和控制。综上，系统金融理论的三大部分虽然所研究领域和对象的侧重点不同，但彼此间有着相互联系，见图２。图２系统金融理论结构关系图因此，应用系统金融理论研究金融问题时，不仅仅要注重某一理论的应用，还应当看到各理论方法的优势和适用研究范围，采用综合集成的方法将各理论研究方法进行综合集成。（四）系统金融理论的研究方法１．强调采用系统科学综合集成方法，注重定性与定量研究的综合以及不同理论方法研究的集成。当前金融理论过于偏重于定量研究，而系统金融理论认为，对金融系统的定量研究固然重要，但也不应忽视对金融系统的定性研究。系统科学理论采用定量研究技术（Ｒ／Ｓ检验、复杂性建模仿真、系统动力学仿真预测），也注重以定性研究方法研究金融系统的非线性、复杂性和动力学行为，认为只有二者有机结合才能达到对金融系统的正确而全面的认知。２．采用系统建模和计算机仿真技术。非线性理论认为系统具有耗散性、混沌性、分形、协同、突变等特性，因此，可以应用混沌系统的模糊逻辑控制、基于分形测度的非线性系统模型切换控制策略等仿真控制方法对金融系统进行协调控制；复杂性理论认为系统具有多样性、聚集、流等特性，因此，可以设计金融系统的Ａｇｅｎｔ模型，应用Ｍ

【参考文献】

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