国际油价波动与我国通货膨胀——基于贝叶斯向量自回归方法的实证研究

发布时间：2017-07-02 00:03

  本文关键词：国际油价波动与我国通货膨胀——基于贝叶斯向量自回归方法的实证研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：随着我国成为世界第二大石油消费国,世界石油价格的波动对我国通货膨胀的冲击日益受到关注。本文结合主流文献观点,在分析国际石油价格对我国通货膨胀冲击的传导路径的基础上,构建了贝叶斯向量自回归(BVAR)模型,利用贝叶斯定理通过施加先验信息约束进行估计,实证研究发现,国际石油价格上涨对我国通货膨胀产生持久的冲击,每当国际石油价格上涨1%,分别导致我国RPI、PPI和PCI上涨1.21%、0.18%和0.07%。
【作者单位】： 河南工程学院;
【关键词】： 石油价格冲击 通货膨胀 贝叶斯向量自回归
【基金】：国家自然科学基金项目(61403123) 河南省软科学研究计划项目(152400410483) 河南省高等学校重点科研项目《国际油价波动对中国经济影响的实证研究》
【分类号】：F416.22;F764.1;F822.5
【正文快照】： 一、引言20世纪90年代以来,世界石油价格不仅呈现出不断攀升的长期态势,而且价格波动区间明显扩大。特别是在2008年7月,石油价格攀上了147美元/桶的历史高位。在国际金融危机的冲击下,2008年底至2009年初,国际油价曾一度跌至40美元/桶以下。伴随全球经济企稳、美元贬值和国际

【参考文献】

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本文编号：507888