制度缺陷、银行行为与市场风险监管效率

发布时间：2017-09-19 13:45

  本文关键词：制度缺陷、银行行为与市场风险监管效率

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【摘要】：银行监管制度设计的不合理会扭曲银行行为,从而对监管效率产生负面影响。文章利用我国具有代表性的金融市场指数数据分析巴塞尔协议内部模型法对市场风险的监管效果,结果发现:存在设计缺陷的附加因子不能产生促使银行提高内部模型准确性的预期作用,银行基于自身利益会选择风险管理效率低下的内部模型,最终导致市场风险监管失效。通过对附加因子构建方式进行修正,可以有效缓解市场风险监管低效问题,对监管机构进一步完善监管制度有重要意义。
【作者单位】： 上海财经大学;
【关键词】： 制度设计 银行行为 市场风险 监管效率
【基金】：上海财经大学研究生创新基金(项目编号:CXJJ-2013-328)的资助
【分类号】：F832.5;F224;F832.1
【正文快照】： "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"一、引言自巴塞尔银行监管委员会(Basel Committee onBanking Supervision,下文简称BCBS)将风险价值(Value at Risk,Va R)引入资本监管框架之后,基于Va R的内部模型法成为大型金融机构日常市场风险管理的主要工具1。美国、加拿

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本文编号：882005