利率市场化、价格竞争与城市商业银行风险——来自面板数据门限模型的经验证据

发布时间：2017-09-19 22:20

  本文关键词：利率市场化、价格竞争与城市商业银行风险——来自面板数据门限模型的经验证据

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【摘要】：文章基于2008-2013年中国24家城市商业银行的相关数据,在将银行风险划分为收入波动性、破产风险、资本化水平及不良贷款风险四个方面的基础上,运用动态面板系统GMM模型与面板数据门限模型实证检验利率市场化及价格竞争对城市商业银行风险的影响。研究结果表明,存贷利率市场化引致的银行价格竞争加剧均会加大城市商业银行收入波动性和破产风险,也不利于资本化水平的提高,并会加大不良贷款风险。利率市场化对城市商业银行风险的影响存在非线性价格竞争门限效应,只有当利率市场化引致的价格竞争程度超过门限值时,其才会明显加大收入波动性,而当价格竞争适度时反而会降低收入波动性。
【作者单位】： 湖南大学经济与贸易学院;
【关键词】： 利率市场化 价格竞争 银行风险 面板门限模型
【基金】：国家软科学重大研究专项“科技促进经济发展方式转变的评价方法和体系研究”(2011GXS1B001) 教育部新世纪人才支持计划“环境机制设计驱动中国工业发展方式转变的路径研究”(NCET-12-0174)
【分类号】：F832.33;F224;F822.0
【正文快照】： 一、引言及相关文献评述利率市场化一直是金融自由化改革的核心,其本质是充分发挥市场在资金配置中的基础性作用,形成由供需双方自主决定的资金定价机制,从而有效实现资金最优化配置的过程。通过利率市场化建立有效的金融市场进而不断完善现代金融体系是多数国家金融改革的基

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本文编号：884235