协整分析和ECM模型在青海省最终消费与经济增长实证分析的应用

  本文关键词：新疆GDP与消费需求计量经济分析，由笔耕文化传播整理发布。

　　摘要：本文对1990—2009年青海省最终消费与GDP统计数据利用单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验等计量经济方法进行实证分析，建立适合青海省实际经济情况的误差修正模型，对青海省1990-2009年最终消费与经济增长进行实证分析。
　　关键词：GDP；最终消费；协整；误差修正模型
　　中图分类号：F014.5 文献标识码：A文章编号：1006-4117（2011）03-0132-01
　　
　　一、变量选取和数据说明
　　进入20世纪90年代中期以后，中国的经济发生一个重大变化，商品短缺现象结束了，市场供求关系发生了变化，消费成为制约经济增长的主要因素。本文选取青海省1990-2009年国内生产总值（GDP）、最终消费（Ct）的时间序列数据（数据来自《青海省统计年鉴2010》）.分别采用1990=100的物价指数得出实际值，以消除价格因素的影响。
　　 对变量Gt和Ct分别取自然对数，，记为lnGt和lnCt。从数据可以看出Gt与Ct呈现不断增长的趋势且方向一致，说明它们之间有较强的相关关系，进一步对它们的关系进行分析。
　　二、理论模型和方法
　　（一）ADF检验。涉及时间序列数据存在伪回归的问题，现实经济生活中，实际的时间序列数据通常是非平稳的，所以我们首先要检验时间序列数据的平稳性，进行单位根（ADF）检验。
　　检验结果如下：
　　注：检验形式（c，t，k）分别表示常数项、时间趋势和滞后阶数。
　　由上表可知，在10%的显著性水平上，lnGt和lnCt的检验结果均未通过单位根检验，其ADF值>10%的临界值即非平稳的，但是它们的一阶差分即△lnGt和△lnCt均是平稳序列，其ADF值<10%的临界值，且变量时I（1）的。因此，我们可以考虑变量间的协整关系。
　　（二）协整关系的检验。经济理论指出，某些经济变量间存在着长期的均衡关系。而协整性即是对非平稳经济变量长期均衡关系的统计描述。假如有一些非平稳时间序列，但它们的线性组合是平稳的，即它们之间有着长期稳定的均衡关系，则被认为是具有协整关系的，而它们的平稳的线性组合则被称为协整方程。这种均衡关系意味着经济系统不存在破坏均衡的内在机制。协整的经济意义在于：两个变量虽然具有各自的长期波动规律，但是如果它们是协整的，那么它们之间存在一个长期稳定的比例关系。为了检验两变量的协整关系，Engle和Granger于1987年提出两步法检验，也称EG检验。先用普通最小二乘法对变量进行回归，再对回归残差et进行平稳性检验，如果et为稳定序列，则认为两变量是协整的。第一步，用OLS法估计模型lnCt=α+βlnGt+μt，称为协整回归、或静态回归。回归结果为：lnCt=0.049210+0.919489 ，如果lnGt和lnCt协整，则残差et必然是平稳的。第二步，对et进行单整性检验，两个变量的单整阶数应该相同（表2已证）。如果et估计值也为1阶单整，则认为变量lnCt，lnGt~CI（1,1）。检验结果如下：
　　
　　由表可见，残差的ADF值=-4.470168<5%的临界值，所以残差序列是平稳序列。由此可知变量lnCt，lnGt~CI（1,1），即存在协整关系。
　　（三）格兰杰因果关系检验
　　协整检验告诉我们Ct和GDP之间存在长期均衡关系，但是它们之间是否有着相互的影响关系，是GDP的增长增加Ct还是Ct的增加带来GDP的增长却不能确定，所以我们用格兰杰因果关系检验对其进一步验证。验证如下：
　　由上表可知，最终消费和GDP在5%的显著性水平下，都拒绝原假设，说明从2阶滞后的情况看，最终消费的增加是影响经济增长的原因，而经济增长也是最终消费增加的主要原因，二者是双向的因果关系。
　　（四）建立误差修正模型
　　误差修正模型是一种具有特定形式的计量经济学模型，是建立在协整基础上的VAR模型，如果若干个非平稳变量存在着协整关系，那么这些变量必有误差修正模型表达式存在。在误差修正模型中，被解释变量的波动一般为两部分：一部分是短期波动，一部分是长期均衡，它把表示偏离长期均衡关系的误差修正项作为一个解释变量放在模型中，描述对均衡偏离的一种长期调解。
　　三、总结
　　通过对青海省最终消费与经济增长的数据分析，单位根检验，协整分析，格兰杰因果检验和误差修正模型的建立，分析得出收入的波动于消费是高度密切相关的。收入是消费的决定性因素，但消费也受国家政策等因素的影响。收入的增加直接影响需求的增长，从而会对社会的经济增长产生深刻的影响。青海省最终消费与GDP存在长期均衡的协整关系，即存在动态均衡机制，而误差项自动的调整其动态均衡关系。因此，通过刺激消费，从而影响经济增长在青海省具有政策可行性和有效性，形成消费促增长、增长促消费、的良性循环具有重要的经济意义。
　　作者单位：青海民族大学数学与统计学院
　　作者简介：葛琳琳，（1985.11—），河南省驻马店市人，青海民族大学在读研究生，研究方向：计量经济学。
　　参考文献：
　　[1]马薇.协整理论与应用[M].上海:南开大学出版社.2003.
　　[2]李子奈.计量经济学（第二版）[M].北京:高等教育出版社.2005.
　　[3]党玮.新疆GDP与消费需求计量经济分析[J].特区经济.2006.
　　

　　

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