两因素HJM模型下奇异债券期货期权的定价

发布时间：2021-05-20 07:50

　　本文在完全市场的假设条件下,讨论了远期利率对未定权益的定价的影响。在Heath-Jarrow-Morton模型框架下,首先研究了两个独立的布朗运动驱动的奇异债券期货期权的定价问题,利用风险中性定价原理和鞅等随机分析工具,得到了重设债券期货期权与混合债券期货期权的定价公式；然后讨论了两个相关的布朗运动驱动的债券期货期权的定价问题,得到了债券期货期权的定价公式；最后,得到了相关两因素HJM模型下重设债券期货期权与混合债券期货期权的定价公式。本文的结构安排如下：第一章主要介绍本文的研究背景、预备知识以及本文的结构框架。第二章讨论了独立两因素奇异债券期货期权的定价,给出了由两个独立布朗运动驱动的重设型债券期货期权、混合债券期货期权的解析定价公式。第三章讨论了相关两因素债券期货期权的定价,给出了由两个相关的布朗运动驱动的债券、债券期权、债券期货、债券期货期权的解析定价公式。第四章讨论了相关两因素奇异债券期货期权的定价,给出了由两个相关的布朗运动驱动的重设型债券期货期权、混合债券期货期权的解析定价公式。 

【文章来源】：新疆大学新疆维吾尔自治区 211工程院校

【文章页数】：42 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
    §1.1 背景介绍
    §1.2 预备知识
    §1.3 本文主要工作
第二章 独立两因素HJM模型下奇异债券期货期权的定价
    §2.1 模型介绍与重要引理
    §2.2 独立两因素重设债券期货期权的定价
    §2.3 独立两因素混合债券期货期权的定价
第三章 相关两因素HJM模型下债券期货期权的定价
    §3.1 债券的定价
    §3.2 债券期权的定价
    §3.3 债券期货的定价
    §3.4 债券期货期权的定价
第四章 相关两因素HJM模型下奇异债券期货期权的定价
    §4.1 相关两因素重设债券期货期权的定价
    §4.2 相关两因素混合债券期货期权的定价
第五章 总结
参考文献
攻读硕士学位期间的研究成果
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]分数布朗运动环境下重置期权定价模型[J]. 张学莲,薛红.  西安工程大学学报. 2009(04)
[2]跳扩散模型下的复合期权定价[J]. 王献东,杜雪樵.  数学的实践与认识. 2009(14)
[3]在单因素HJM结构下定价两种汇率连动期权[J]. 李淑锦.  应用数学. 2008(02)
[4]多点重设期权定价公式[J]. 王浩亮,何春雄.  统计与决策. 2008(05)
[5]关于有信用风险的期权定价的鞅方法[J]. 丁灯,陈家良.  应用概率统计. 2007(04)
[6]单点水平重置期权的定价[J]. 张寄洲,李松芹.  上海师范大学学报(自然科学版). 2006(03)
[7]分数布朗运动环境中混合期权定价[J]. 刘韶跃,杨向群.  工程数学学报. 2006(01)
[8]跳扩散模型下重置期权的定价[J]. 李松芹,张寄洲.  高等学校计算数学学报. 2005(S1)
[9]带有信用风险的重设卖出期权的定价公式[J]. 许永庆,李时银.  数学研究. 2005(01)
[10]两因素HJM模型下债券、期货、期权的定价[J]. 屈庆,王桂兰.  贵州大学学报(自然科学版). 2003(04)

硕士论文
[1]HJM框架外汇奇异期权定价[D]. 高兴.新疆大学 2010
[2]HJM模型下几种债券期货期权定价[D]. 赵伟.新疆大学 2010



本文编号：3197397