中国经济周期特征事实的经验研究

发布时间：2017-04-26 16:07

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【摘要】：本文以1978～2005年中国经济为考察对象,分析宏观经济变量的波动性、协动性、稳定性以及冲击的持久性特征,归纳总结中国经济周期的特征事实。本文研究显示,运用H-P滤波方法处理中国经济的年度数据,平滑参数取值100具有合理性。在考察的21个经济指标中,除就业、城镇居民消费以外的经济变量的波动性均高于产出的波动性,投资、劳动生产率等经济变量与产出呈较强的正向协动变化,出口、政府消费、货币等经济变量的稳定性较强,就业、居民消费等经济变量的稳定性较差。脉冲反应分析显示,产出具有较强的冲击持久性,居民消费等经济变量具有比产出更弱的持久性,而第二、三产业就业可能存在伪周期信息。
【作者单位】： 上海财经大学财经研究所;上海财经大学会计与财务研究院;上海交通大学安泰经济与管理学院经济系;
【关键词】： 经济周期 特征事实 H-P滤波 平滑参数 中国经济 宏观经济变量 产出 劳动生产率 稳定性检验 周期特征
【基金】：国家社科项目“开放经济下的中国真实经济周期模型实证研究”(05BJL018) 教育部社科青年项目(06JC790029) 基地重大项目(08JJD630005)的阶段性成果
【分类号】：F092.7
【正文快照】： 一问题的提出对经济波动特征事实的研究要求从具体统计数据分解获取反映经济周期波动的相应数据。目前,从年度或季度统计数据分解获得周期数据的常见方法包括一阶差分法、时间去势法、H-P滤波法、B-P滤波法等,而获取周期数据的分解方法的选择主要取决于数据特征及其生成机制

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本文编号：328762