基于收入法的国有商业银行操作风险的度量

发布时间：2025-06-20 03:21

　　 在新版巴塞尔协议中,操作风险被世界银行纳入资本充足率的计算体系。由此,国际银行界开始高度重视操作风险。但由于操作风险难以度量,损失数据难以获取。因此,文章利用2010—2018年我国国有四大商业银行的相关风险数据,采用收入法,将净利润作为被解释变量,选择5个风险指标进行解释,对国有四大商业银行的操作风险进行度量。结果表明:从绝对操作风险和相对操作风险来看,中国农业银行的操作风险略高于其他三大银行,中国银行次之,中国工商银行则最小。

【文章页数】：2 页

【文章目录】：
1 文献综述
2 收入模型原理
3 变量的选取和模型的建立
    3.1 变量的选取（见表1)
    3.2 数据来源
    3.3 模型的建立
4 基于收入模型的实证分析
    4.1 正态性检验
    4.2 操作风险的计量
        4.2.1 绝对操作风险计量结果
        4.2.2 相对操作风险计量结果
5 结论



本文编号：4051350