中国粮食价格波动规律及周期性特征

发布时间：2017-09-27 01:09

  本文关键词：中国粮食价格波动规律及周期性特征

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【摘要】：利用1998—2015年国内稻谷、小麦、玉米和大豆的集贸市场月度价格数据,运用基于EGARCH模型的信息冲击曲线和H-P滤波法分别研究了粮食价格波动规律及其周期性特征。实证研究结果表明:小麦的价格波动具有最强的持续性和集聚性,稻谷、小麦和大豆价格波动具有显著的非对称性,其中小麦市场中表示价格下降的"负向信息"对价格波动的冲击要大于表示价格上涨的"正向信息",而稻谷和大豆市场中"正向信息"的冲击要大于"负向信息";样本期间,粮食价格波动可分为六个不具有重复性的非对称性周期,且以陡升缓降和深度扩张型为主,与稻谷和小麦相比,玉米和大豆在每个周期的波动程度均较大。因此,建议国家及相关部门提高粮食市场监测与预警能力,并重视市场信息的收集和发布。
【作者单位】： 中国社科会科学院农村发展研究所;
【关键词】： 粮食价格 波动 周期 非对称性
【基金】：国家社科基金青年项目“我国粮食价格波动与政府调控政策研究”(批准号:14CJY051) 人社部留学人员科技活动择优资助项目“中国粮食调控政策对国际粮价向国内粮价传导的影响研究” 中国社会科学院农村发展研究所创新项目“农业转型增效与粮食安全”的资助
【分类号】：F323.7
【正文快照】： 一、引言农业生产是自然再生产和经济再生产交织的过程,受自然条件影响较大,具有明显的地域性和季节性。再加上农业生产决策与销售在时间上的分割,使得农产品的价格相对于生产的调节具有滞后性,从而导致农产品供给的周期性波动,进而带来价格的周期性波动。粮价为百价之基,而在

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本文编号：926769