Hull-White利率下支付红利的混合分数布朗运动的欧式幂期权定价模型

发布时间：2021-02-19 05:10

　　Black-Scholes定价公式的成立条件极其严格,因而不能精确刻画金融市场的特征。因此在混合分数维市场下,通过假定红利率为非随机函数,无风险利率满足Hull-White利率且运用风险中性等价鞅测度的方法来求解两类欧式幂期权的定价公式。 

【文章来源】：科技经济导刊. 2020,28(13)

【文章页数】：3 页

【文章目录】：
1 定价模型
2 定价公式
    2.1 第一类欧式幂期权的定价公式
    2.2 第二类欧式幂期权的定价公式
3 结语


【参考文献】：
期刊论文
[1]混合分数维Hull-White利率模型下幂型期权的定价[J]. 周香英,潘坚.  合肥工业大学学报(自然科学版). 2017(06)
[2]混合分数布朗运动驱动下的欧式幂期权定价模型[J]. 邹文杰.  广西师范学院学报(自然科学版). 2012(03)
[3]混合分数布朗运动驱动的幂期权定价模型[J]. 徐峰,郑石秋.  经济数学. 2010(02)
[4]分数布朗运动环境下欧式幂期权的定价[J]. 赵佃立.  经济数学. 2007(01)



本文编号：3040647