基于布林通道的量化投资策略研究——以我国多品种商品期货为例

发布时间：2021-02-19 15:19

　　随着金融市场信息、数据的增长,以及大数据、人工智能的发展,量化投资迎来新的发展机遇。本文基于2015年-2019年国内多品种商品期货,在布林通道量化投资策略的基础上,采用遗传算法对策略参数进行优化,通过计算机进行策略回测检验,基于胜率、年化收益率、最大回撤、夏普比率等常规检验指标对比分析改进前后的结果,发现原始的布林通道量化投资策略在我国商品期货市场表现较差,而优化改进后的策略具有较高的收益和较高的稳定性,建议投资者在我国市场上开发应用量化投资策略,要结合市场不断地进行改进、优化。 

【文章来源】：时代金融. 2020,(36)

【文章页数】：4 页

【文章目录】：
一、引言
二、文献综述
三、策略及指标构建
    （一）策略构建
        1.策略的计算方法。
        2.策略逻辑。
    （二）常规检验指标
        1.胜率。
        2.盈亏比。
        3.年化收益率。
        4.最大回撤。
        5.夏普比率。
        6.索提诺比率。
四、策略检验、优化
    （一）基于布林通道的量化投资策略表现
        1.参数。
        2.入场规则。
        3.出场规则。
        4.回测结果。
    （二）参数优化及回测结果
五、结论与建议


【参考文献】：
期刊论文
[1]量化投资在期货市场的有效应用[J]. 崔浩波,蒋顺一,李君仪.  现代营销(创富信息版). 2018(08)
[2]ML-TEA:一套基于机器学习和技术分析的量化投资算法[J]. 李斌,林彦,唐闻轩.  系统工程理论与实践. 2017(05)

硕士论文
[1]基于趋势理论的量化交易策略在外汇市场的应用研究[D]. 李治.南京大学 2016
[2]基于海龟法则的量化模型研究[D]. 龙成.广西大学 2015
[3]螺纹钢期货市场价格发现功能与量化交易策略实证[D]. 彭乐.江西财经大学 2014
[4]股指期货日内量化投资策略[D]. 刘冬烨.上海交通大学 2014
[5]移动平均线交易策略有效性比较研究[D]. 李成林.上海交通大学 2013
[6]量化投资交易策略研究[D]. 李子睿.天津大学 2013



本文编号：3041302