中国邮政储蓄银行文山分行小额信贷的风险研究

发布时间：2020-11-01 23:30

　　 长期以来,信贷风险就是整个银行业,乃至整个金融业最主要的风险形式。尤其20世纪80年代以来,随着金融全球化趋势及金融市场的波动性加剧,各国银行和投资机构面临了前所未有的信用风险挑战。中国邮政储蓄银行成立于2007年3月20日,由中国邮政集团公司全资组建成立的,成立时间较短,风险管理方面,存在一定的不足。本文以中国邮政储蓄银行文山分行为例,主要对文山分行小额信贷业务的风险进行研究。其目的在于减少文山分行小额信贷的逾期贷款和不良贷款数量,并继续凭借自身的品牌、网点和服务等优势发展成为文山州一家具有竞争实力的银行。本文主要应用定量和定性分析对文山分行的小额信贷风险进行研究,其中重点对文山分行小额信贷的风险进行了定量分析,并构建logistic信用评级模型计量模型,计算出单笔小额信贷好坏的概率,以此降低了小额信贷的风险程度。本文首先对小额信贷和小额信贷风险进行理论分析;其次分析了中国邮政储蓄银行文山分行小额信贷业务风险管理的现状,主要包括了文山分行小额信贷信用风险评分机制、小额信贷客户家庭及经济调查和贷款管理保障机制;随后具体分析文山分行小额信贷所面临的风险,对各风险因素进行定量分析,并对12笔小额信贷进行风险测定,得出结论为:贷款对象、贷款方式、贷款期限、贷款形态是影响贷款风险度的主要因素,其中,无论贷款人采取任何策略,风险是不可避免的;然后构建防范小额信贷风险logistic回归的信用评级模型用于说明单笔贷款面临的风险因素包括借款人的婚姻状况、学历程度、资产状况、借款期限和借款人和担保人的关系等,并判别出单笔小额信贷好坏的概率;最后根据以上的风险状况分析和存在的风险因素,提出相关的建议措施:第一,严格执行和完善各项制度;第二,提高从业人员素质;第三,不断优化小额信贷风险管理。
【学位单位】：云南财经大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2015
【中图分类】：F832.4;F618.3
【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
    第一节 研究背景
    第二节 研究目的及意义
        一、研究目的
        二、研究意义
    第三节 国内外研究动态及发展趋势
        一、小额信贷的含义
        二、小额信贷的种类
        三、国内外小额信贷的风险研究
    第四节 研究的主要内容和方法
        一、研究的主要内容
        二、研究的方法和技术路线
第二章 理论基础
    第一节 小额信贷存在的风险
        一、操作风险
        二、市场风险
        三、信用风险
    第二节 小额信贷风险管理相关理论
        一、信息不对称理论
        二、委托—代理理论
        三、信号传递理论
第三章 中国邮政储蓄银行文山分行小额信贷业务风险管理现状12
    第一节 小额信贷业务发展情况
        一、产品要素
        二、小额信贷发展规模
    第二节小额信贷风险管理机制
        一、小额信贷风险信用评分机制
        二、实行贷款管理保障机制
第四章 文山分行小额信贷的风险分析
    第一节 小额信贷信用风险分析
        一、不良贷款规模
        二、小额信贷的逾期情况
        三、文山分行农户小额信贷情况
    第二节 小额信贷的操作风险分析
        一、批量发放小额信贷风险
        二、从业人员操作风险
    第三节 小额信贷风险定量分析
        一、贷款对象信用等级转换系数
        二、贷款方式基础系数
        三、贷款期限转算系数
        四、贷款形态转换系数
        五、贷款风险度
第五章 构建小额信贷风险的信用评级模型
    第一节 现有评级模型简介
        一、信用风险评分卡模型
        二、判别分析法
        三、Logistic回归模型
    第二节 构建基于LOGISTIC回归信用评级模型
        一、数据收集
        二、变量构造
        三、模型构造
        四、实证分析
    第三节 结论
第六章 控制小额信贷风险的对策
    第一节 严格执行和完善各项制度
        一、严格执行审批制度
        二、严格执行贷款“三查制度”
        三、完善信用评级制度
        四、完善担保制度
    第二节 提高人员素质
        一、从业人员需提高风险意识
        二、提高从业人员的业务素质
        三、加强从业人员的职业道德建设
        四、建立信贷从业人员的考核机制
    第三节 不断优化小额信贷风险管理文化
        一、树立稳健的信贷风险偏好
        二、建立制度化、规范化的业务流程和各类规章制度
结论
参考文献
致谢
在读研期间的研究成果

【参考文献】

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本文编号：2866252