我国八家碳排放交易市场价格波动性分析

发布时间：2025-06-27 01:26

　　 湖北碳排放交易市场和福建碳排放交易市场已经运行了一年多的时间。学者对这两个碳排放交易市场研究相对较少。采用ARCH系列模型对八家市场进行比较研究,研究发现湖北碳排放交易市场和福建碳排放交易市场与其他市场同样存在价格波动出现持续性、非对称性和对市场消息比较敏感的特点,还存在与其他六家交易市场发展程度差异较小的特点。这说明目前八家碳排放交易市场处于初步发展阶段,可以通过政府积极培育碳排放交易市场、相关部门出台法律法规维持市场秩序、碳排放市场管理者提升市场服务质量和企业增强参与碳排放交易意识等措施促进发展。

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【文章目录】：
一、文献综述
二、中国八家碳排放交易市场价格波动性理论模型构建分析
    (一) 原始数据的选取、统计性描述说明与处理
    (二) 理论模型的选择
        1. GARCH模型。
        2. TGARCH模型。
三、中国八家碳排放交易市场价格波动性实证分析
    (一) 收益率序列统计性描述
    (二) 单位根检验
    (三) 自相关性检验
    (四) GARCH模型选择及实证结果分析
    (五) T-GARCH模型及实证结果分析
五、结论与建议



本文编号：4053582