物联网技术背景下商业银行操作风险研究——基于超越阈值模型

发布时间：2025-05-15 01:21

　　 物联网技术的迅速发展,为我国商业银行操作风险管理带来了新的思路,根据巴塞尔委员会对操作风险的分类,结合物联网技术在银行的应用,将操作风险划分为五个类别:内部欺诈风险、外部欺诈风险、质押物丢失损坏风险、从业人员操作失误风险、物联网系统风险。通过收集我国商业银行2010—2017年间的各类型操作风险的损失数据,构建POT超越阈值模型对操作风险进行实证分析,并对比了基于物联网技术的商业银行操作风险和传统商业银行操作风险的ES值,结果表明前者可以有效降低操作风险,因此商业银行应大力推行对物联网技术的部署及应用。最后,提出了基于物联网技术的商业银行操作风险管理建议。

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【部分图文】：

图1 我国商业银行操作风险损失情况

（一）传统银行操作风险现状由于我国商业银行操作风险管理发展比较晚、国内商业银行信息披露制度不健全等原因，导致目前国内尚未创建出完整的操作风险损失数据库。本文从公开渠道收集了我国商业银行2010年至2017年间281起操作风险损失案件，通过分析发现（见图1），我国商业银行操作风险主....

图2 传统商业银行操作风险各类型损失事件Q-Q图

为了进一步验证样本数据呈现厚尾分布的准确性，本文通过运用Matlab软件画出了各类型样本数据的Q-Q图，如图2、图3所示，可以发现图中的数据点皆呈现向上弯曲形态，因此可以表明数据服从厚尾分布。2.阈值选取及参数估计

图3 基于物联网技术下商业银行操作风险各损失类型事件Q-Q图

本文运用Matlab软件画出商业银行操作风险各类型损失事件的超额均值函数图，如图4所示。图4操作风险各类型损失事件超额均值函数图

图4 操作风险各类型损失事件超额均值函数图

图3基于物联网技术下商业银行操作风险各损失类型事件Q-Q图通过观察超额函数均值图，当从某点开始出现明显的线性变化时，则该点对应的u值即为初步选取的阈值。通过此方法笔者初步选出了各类型损失事件的阈值u1、u2、u3，然后将以上初步选出来的阈值分别代入对数似然函数中，对其进行极大似....

本文编号：4046025