农村商业银行信贷风险影响因素实证分析 ————以常熟农商银行为例

发布时间：2023-08-14 19:15

　　当前,受宏观经济下行,供给侧结构性改革的推进以及国家对金融的严监管的影响,农村商业银行不良贷款率呈大幅上升趋势。农村商业银行对促进农村经济发展,推进普惠金融有积极作用,是我国金融系统的重要部分。因此,对农村商业银行信贷风险进行研究具有重要意义。本文以常熟农商银行为例,基于该行数据,分析该行信贷风险的现状、成因以及影响因素,并提出相应建议。以期为其他农商银行在改善不良贷款质量,减少信贷风险等方面提供借鉴,共同推进普惠金融。文章从不良贷款总量和结构两方面分析了该行信贷风险现状,发现常熟农商银行不良贷款总量大且呈上升趋势,贷款质量低。通过分析其成因,发现常熟农商银行不良贷款增多主要受经济下行和贷款投向过于集中的影响。此外,银行缺乏专业的人才,员工素质整体不高、小微企业间互联、互保问题严重,存在无效担保以及不良贷款处置效率低下等问题也影响着该行的不良贷款。在分析信贷风险影响因素时,本文基于常熟农商行2008年—2018年的数据,选取GDP增长率、江苏规模以上工业企业亏损面、资本充足率、单一借款人集中度、小额贷款占比、资产收益率等指标,建立线性回归模型对该行不良贷款的影响因素进行实证分析。并在线...

【文章页数】：55 页

【学位级别】：硕士

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摘要
Abstract
第一章 绪论
    1.1 研究的背景、目的、意义
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究目的
        1.1.3 研究意义
    1.2 文献综述
        1.2.1 国内外文献综述
        1.2.2 小结
    1.3 研究框架及方法
    1.4 本文创新点
第二章 常熟农商银行信贷风险现状分析
    2.1 不良贷款总量
    2.2 不良贷款结构
第三章 常熟农商银行信贷风险成因
    3.1 宏观经济下行,企业偿债能力下降
    3.2 前期宽松的政策造成大量放贷,贷款质量参差不齐
    3.3 贷款投向过于集中,系统性风险高
    3.4 借款方之间互联、互保情况严重,造成连锁反应
    3.5 银行高学历员工占比低
    3.6 不良贷款处置方式低下
第四章 常熟农商银行信贷风险影响因素的实证分析
    4.1 确定线性回归模型
        4.1.1 模型构建及变量选择
        4.1.2 数据来源
        4.1.3 变量描述性统计
    4.2 研究假设
    4.3 实证检验
        4.3.1 变量的平稳性检验
        4.3.2 回归分析
        4.3.3 稳健性检验
    4.4 模型扩展
        4.4.1 分析因素并提取主成分
        4.4.2 建立多元非线性回归模型
    4.5 实证结果分析
    4.6 结论
第五章 常熟农商银行信贷风险量化实证分析——以常熟某汽饰公司为例
    5.1 模型选择
    5.2 实证检验
    5.3 结果分析
第六章 常熟农商银行信贷风险的防控建议及对策
    6.1 小结
    6.2 建议及对策
参考文献
致谢



本文编号：3841902