金融深化、房产价格与经常账户余额的动态关系研究
发布时间：2021-05-25 13:21
本文借鉴当前国际上主流的宏观经济学研究方法,较为全面系统的深入研究了我国金融深化、房产价格和经常账户余额三者之间的动态关系。本文的研究将有助于深入探讨体制转轨过程中金融因素对房产价格和经常账户波动的动态影响,丰富金融发展理论的相关研究,进一步的货币政策反应函数分析也有助于丰富货币政策领域的经济理论,对发展和完善我国货币政策理论做出贡献,有助于货币当局确切把握货币政策工具的总体状况,为保障我国金融深化改革的稳步推进,确保货币政策能够有效调控经济运行,促进社会经济的健康和谐发展,提出有针对性的政策建议,同时还可以帮助金融机构、企业等社会经济主体把握金融发展和货币政策脉搏,对金融深化进程和货币政策变动做出正确反应和决策。所以,本文的研究具有重要的理论价值和实际意义。在我国,金融市场仍处于迅速发展的阶段,其制度、政策、技术与市场环境,在过去、现在并可预见在将来较长一段时间内一直处于不断变革的状态,相对于西方发达国家,我国的经济系统和金融环境更加复杂,目前国内关于金融深化、房产价格和经常账户余额动态相关性的研究和探索较少,而在现实实践中,金融深化程度的日益提高,房产价格的迅速飙升和经常账户余额的...
【文章来源】：南京农业大学江苏省 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：172 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
1 引言
1.1 研究背景与选题意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 主要内容与结构安排
1.2.1 研究目标
1.2.2 研究内容
1.2.3 研究假说
1.2.4 基本思路和技术路线
1.2.5 主要内容
1.3 拟解决的关键问题与可能创新
1.3.1 拟解决的关键问题
1.3.2 可能存在的创新之处
1.3.3 可能存在的问题与不足
2 文献综述
2.1 概念与范畴
2.1.1 金融深化
2.1.2 房产价格
2.1.3 经常账户失衡
2.1.4 开放经济动态随机一般均衡模型
2.1.5 相关计量模型
2.2 相关理论沿革
2.2.1 金融深化理论沿革综述
2.2.2 资产价格理论沿革综述
2.2.3 经常账户失衡理论沿革综述
2.3 文献述评
2.3.1 金融深化与资产价格相关研究评述
2.3.2 金融深化与经常账户余额相关研究评述
2.3.3 房产价格与宏观经济波动相关研究评述
3 金融深化、房产价格与经常账户余额--基于NOEM-DSGE模型的分析
3.1 开放经济动态随机一般均衡模型
3.2 模型参数的确定
3.2.1 参数校准
3.2.2 参数估计
3.3 数值模拟分析
3.3.1 脉冲响应分析
3.3.2 方差分解分析
3.3.3 乘数效应分析
3.3.4 社会福利损失分析
3.4 本章小结
4 分区制下金融深化、房产价格与经常账户余额的动态关系分析
4.1 MS-VAR模型说明
4.2 变量选择、样本选择与数据来源
4.2.1 变量选择
4.2.2 样本选择与数据来源
4.3 分区制下金融深化(FD1)、房产价格与经常账户余额动态关系分析
4.3.1 平稳性检验与模型设定
4.3.2 模型估计结果与区制属性分析
4.3.3 广义脉冲响应函数分析与模型稳健性检验
4.4 分区制下金融深化(FD2)、房产价格与经常账户余额动态关系分析
4.4.1 平稳性检验与模型设定
4.4.2 模型估计结果与区制属性分析
4.4.3 广义脉冲响应函数分析与模型稳健性检验
4.5 本章小结
5 金融深化、房产价格与经常账户余额的动态关系时变特征分析
5.1 TVP -SV-VAR模型说明
5.2 金融深化(FD1)、房产价格与经常账户余额的动态关系时变特征检验
5.2.1 模型设定与估计结果分析
5.2.2 时变参数脉冲响应分析
5.2.3 初步结论
5.3 金融深化(FD2)、房产价格与经常账户余额的动态关系时变特征检验
5.3.1 模型设定与估计结果分析
5.3.2 时变参数脉冲响应分析
5.3.3 初步结论
5.4 本章小结
6 金融深化、房产价格与经常账户余额的动态关联性分析
6.1 贝叶斯DCC-GARCH模型说明
6.2 数据说明
6.3 金融深化(FD1)、房产价格与经常账户余额的动态关联性分析
6.3.1 相关检验
6.3.2 模型估计结果
6.3.3 动态关联系数分析
6.3.4 初步结论
6.4 金融深化(FD2)、房产价格与经常账户余额的动态关联性分析
6.4.1 相关检验
6.4.2 模型估计结果
6.4.3 动态关联系数分析
6.4.4 初步结论
6.5 本章小结
7 广义前瞻性货币政策反应函数再研究
7.1 模型构建
7.2 数据和变量说明
7.3 实证结果分析
7.3.1 GMM回归结果分析
7.3.2 稳健性检验
7.4 本章小结
8 结论建议与研究展望
8.1 主要结论
8.2 政策建议
8.3 研究展望
参考文献
攻读博士学位期间的科研成果
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]高房价对行业全要素生产率的影响——来自中国工业企业数据库的微观证据[J]. 余静文,谭静,蔡晓慧. 经济评论. 2017(06)
[2]房地产对经济增长的短期与长期影响[J]. 陈小亮. 中国高校社会科学. 2017(06)
[3]房地产抵押品价值变动的实体经济效应[J]. 钟腾. 财经研究. 2017(10)
[4]中国金融改革:经验、困境与未来[J]. 钟正生,张璐. 国际经济评论. 2017(05)
[5]实体经济低迷与房地产繁荣之“困”[J]. 何怡瑶. 经济理论与经济管理. 2017(09)
[6]跨境资本流动、金融波动与货币政策选择[J]. 何国华,李洁. 国际金融研究. 2017(09)
[7]房价波动、挤出效应与金融支持实体经济效率——基于省际空间面板的分析[J]. 许桂华,彭俊华,戴伟. 财经科学. 2017(08)
[8]金融杠杆、房地产价格与金融稳定性——基于基于SVAR模型的实证研究[J]. 刘晓欣,雷霖. 经济学家. 2017(08)
[9]金融异质性、金融调整渠道与中国外部失衡短期波动——基于G20国家数据的门限效应分析[J]. 刘威,黄晓琪,郭小波. 金融研究. 2017(07)
[10]推动资产价格上涨能够“稳增长”吗?——基于含有市场预期内生变化的DSGE模型[J]. 陈彦斌,刘哲希. 经济研究. 2017(07)
博士论文
[1]金融结构演化与经济增长质量研究[D]. 孙俊.南京大学 2014
本文编号：3205413
【文章来源】：南京农业大学江苏省 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：172 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
1 引言
1.1 研究背景与选题意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 主要内容与结构安排
1.2.1 研究目标
1.2.2 研究内容
1.2.3 研究假说
1.2.4 基本思路和技术路线
1.2.5 主要内容
1.3 拟解决的关键问题与可能创新
1.3.1 拟解决的关键问题
1.3.2 可能存在的创新之处
1.3.3 可能存在的问题与不足
2 文献综述
2.1 概念与范畴
2.1.1 金融深化
2.1.2 房产价格
2.1.3 经常账户失衡
2.1.4 开放经济动态随机一般均衡模型
2.1.5 相关计量模型
2.2 相关理论沿革
2.2.1 金融深化理论沿革综述
2.2.2 资产价格理论沿革综述
2.2.3 经常账户失衡理论沿革综述
2.3 文献述评
2.3.1 金融深化与资产价格相关研究评述
2.3.2 金融深化与经常账户余额相关研究评述
2.3.3 房产价格与宏观经济波动相关研究评述
3 金融深化、房产价格与经常账户余额--基于NOEM-DSGE模型的分析
3.1 开放经济动态随机一般均衡模型
3.2 模型参数的确定
3.2.1 参数校准
3.2.2 参数估计
3.3 数值模拟分析
3.3.1 脉冲响应分析
3.3.2 方差分解分析
3.3.3 乘数效应分析
3.3.4 社会福利损失分析
3.4 本章小结
4 分区制下金融深化、房产价格与经常账户余额的动态关系分析
4.1 MS-VAR模型说明
4.2 变量选择、样本选择与数据来源
4.2.1 变量选择
4.2.2 样本选择与数据来源
4.3 分区制下金融深化(FD1)、房产价格与经常账户余额动态关系分析
4.3.1 平稳性检验与模型设定
4.3.2 模型估计结果与区制属性分析
4.3.3 广义脉冲响应函数分析与模型稳健性检验
4.4 分区制下金融深化(FD2)、房产价格与经常账户余额动态关系分析
4.4.1 平稳性检验与模型设定
4.4.2 模型估计结果与区制属性分析
4.4.3 广义脉冲响应函数分析与模型稳健性检验
4.5 本章小结
5 金融深化、房产价格与经常账户余额的动态关系时变特征分析
5.1 TVP -SV-VAR模型说明
5.2 金融深化(FD1)、房产价格与经常账户余额的动态关系时变特征检验
5.2.1 模型设定与估计结果分析
5.2.2 时变参数脉冲响应分析
5.2.3 初步结论
5.3 金融深化(FD2)、房产价格与经常账户余额的动态关系时变特征检验
5.3.1 模型设定与估计结果分析
5.3.2 时变参数脉冲响应分析
5.3.3 初步结论
5.4 本章小结
6 金融深化、房产价格与经常账户余额的动态关联性分析
6.1 贝叶斯DCC-GARCH模型说明
6.2 数据说明
6.3 金融深化(FD1)、房产价格与经常账户余额的动态关联性分析
6.3.1 相关检验
6.3.2 模型估计结果
6.3.3 动态关联系数分析
6.3.4 初步结论
6.4 金融深化(FD2)、房产价格与经常账户余额的动态关联性分析
6.4.1 相关检验
6.4.2 模型估计结果
6.4.3 动态关联系数分析
6.4.4 初步结论
6.5 本章小结
7 广义前瞻性货币政策反应函数再研究
7.1 模型构建
7.2 数据和变量说明
7.3 实证结果分析
7.3.1 GMM回归结果分析
7.3.2 稳健性检验
7.4 本章小结
8 结论建议与研究展望
8.1 主要结论
8.2 政策建议
8.3 研究展望
参考文献
攻读博士学位期间的科研成果
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]高房价对行业全要素生产率的影响——来自中国工业企业数据库的微观证据[J]. 余静文,谭静,蔡晓慧. 经济评论. 2017(06)
[2]房地产对经济增长的短期与长期影响[J]. 陈小亮. 中国高校社会科学. 2017(06)
[3]房地产抵押品价值变动的实体经济效应[J]. 钟腾. 财经研究. 2017(10)
[4]中国金融改革:经验、困境与未来[J]. 钟正生,张璐. 国际经济评论. 2017(05)
[5]实体经济低迷与房地产繁荣之“困”[J]. 何怡瑶. 经济理论与经济管理. 2017(09)
[6]跨境资本流动、金融波动与货币政策选择[J]. 何国华,李洁. 国际金融研究. 2017(09)
[7]房价波动、挤出效应与金融支持实体经济效率——基于省际空间面板的分析[J]. 许桂华,彭俊华,戴伟. 财经科学. 2017(08)
[8]金融杠杆、房地产价格与金融稳定性——基于基于SVAR模型的实证研究[J]. 刘晓欣,雷霖. 经济学家. 2017(08)
[9]金融异质性、金融调整渠道与中国外部失衡短期波动——基于G20国家数据的门限效应分析[J]. 刘威,黄晓琪,郭小波. 金融研究. 2017(07)
[10]推动资产价格上涨能够“稳增长”吗?——基于含有市场预期内生变化的DSGE模型[J]. 陈彦斌,刘哲希. 经济研究. 2017(07)
博士论文
[1]金融结构演化与经济增长质量研究[D]. 孙俊.南京大学 2014
本文编号：3205413
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