期权定价模型的理论分析与应用综述

发布时间：2025-02-11 16:29

　　期权定价作为期权交易的核心部分,经过多年的研究已取得丰硕成果。文章基于创新的视角,从理论分析和应用研究两个方面回顾期权定价模型的发展历程,以Black-Scholes模型和标准二叉树模型为基础,详细梳理期权定价模型的改进,并对相关模型的特点进行了总结,展示国内外学者的主要研究成果。

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【部分图文】：

图1.1、内容

基于调和稳态均值回复模型的VIX时间序列及其期权定价研究11文献综述S&P500与VIX相关研究基于随机参数的仿射调和稳态过程的期权定价随机参数的仿射调和稳态模型基于均值回复情绪模型的期权定价仿射跳模型研究VIX特征研究内在时间与Lévy过程研究与VIX相关的其他研究有限跳与无限....