基于SVAR模型的浦发银行流动性风险压力测试

发布时间：2025-07-09 02:46

　　2007年美国爆发了严重的次贷危机并蔓延至全球,最终形成金融危机;2013年6月和2016年12月,中国银行业先后经历了两次“钱荒”事件,造成了多家商业银行流动性不足的风险。“钱荒”事件和次贷危机均反映出因流动性问题累积爆发的流动性风险确实存在。且近年来随着银行业经营环境、业务模式、资金来源的变化,我国部分商业银行出现资金来源稳定性下降、资产流动性降低、资产负债期限错配加大等问题,流动性风险管理和监管面临的压力不断上升。流动性风险一旦发生,不仅对银行本身产生巨大危害,还有可能对整个银行业甚至金融市场产生连锁反应,因此必须认识到流动性风险给银行带来的威胁性。压力测试的作用是分析银行在极端情况下的承受能力,可以及时发现银行潜在的风险并对相应管理措施进行完善,以防止风险的发生。因此,流动性风险压力测试对于银行提早发现流动性风险具有十分显著的作用。此外,银行的风险控制和管理以及银行监管部门的规定都需要银行进行完善的流动性风险压力测试。本文以浦发银行为例,根据2001年至2018年每季度的相关数据,以流动性比例及存贷比作为浦发银行流动性风险的代表指标,从内部和外部两方面共选取5个影响因素作为度量指...

【文章页数】：55 页

【学位级别】：硕士

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摘要
abstract
1 引言
    1.1 选题背景
    1.2 研究的必要性
    1.3 研究意义
    1.4 研究内容和研究方法
        1.4.1 研究内容
        1.4.2 研究方法
    1.5 本文的创新点与不足
        1.5.1 本文的创新点
        1.5.2 本文的不足之处
2 文献综述
    2.1 流动性及流动性风险的定义
    2.2 流动性风险相关文献综述
        2.2.1 流动性风险的成因研究
        2.2.2 流动性风险的影响因素研究
        2.2.3 流动性风险的度量方法
    2.3 流动性风险压力测试的相关研究
    2.4 文献评述
3 浦发银行流动性风险现状及成因
    3.1 整体流动性优于行业平均水平
        3.1.1 流动性比例高于平均水平
        3.1.2 存贷比趋于稳定
    3.2 资产流动性有所下降
        3.2.1 资产总额增速放缓
        3.2.2 资产质量相对恶化
    3.3 负债端流动性趋势向好
        3.3.1 负债总额增速放缓
        3.3.2 负债结构有所好转
    3.4 浦发银行流动性风险的成因
        3.4.1 资产结构单一,加剧资金回收风险
        3.4.2 负债结构单一,降低负债稳定性
        3.4.3 存贷结构失衡,潜在流动性风险突出
4 浦发银行流动性风险压力测试模型
    4.1 流动性风险压力测试的流程及改进
        4.1.1 传统流动性风险压力测试流程
        4.1.2 基于SVAR模型的流动性风险压力测试流程
        4.1.3 VAR模型与SVAR模型
    4.2 变量选取与数据处理
        4.2.1 变量的选取
        4.2.2 数据的处理
    4.3 模型的构建与分析
        4.3.1 传导模型的回归
        4.3.2 SVAR模型参数估计及数据预测
    4.4 浦发银行流动性风险压力测试实证分析
        4.4.1 蒙特卡洛模拟法设定压力情景
        4.4.2 流动性风险压力测试结果及分析
5 浦发银行流动性风险管理建议
    5.1 严格监控流动性指标
    5.2 密切关注宏观政策的变动
    5.3 加强内部影响因素的监管
    5.4 将SVAR模型纳入到风险测试流程
结论
参考文献
作者简介
致谢



本文编号：4057024