资本充足率对信贷和经济的影响研究

发布时间：2025-07-07 04:54

　　1989年,巴塞尔资本协议出台的第二年,欧洲和美国学者就提出了资本监管会对经济产生影响的观点。此后经济理论界和实务界分别从理论和实务两个方面开始了有益的探讨,随着巴塞尔资本协议的逐渐实行,资本充足率监管要求对宏观经济的影响成为各国金融监管当局非常关注的一个课题,有关这方面问题的探讨也在不断进行当中。国外的大量理论和实证文献已经研究了这种影响的存在性,研究的结果表明资本充足率监管确实能造成一定程度的信贷紧缩,影响货币政策的传导机制,加剧经济衰退等,对宏观经济产生不利影响。研究主要针对美国,日本和欧洲发达国家。在最近的文献中,有些学者探讨在实施巴塞尔资本协定下,商业银行信贷行为受到经济波动的影响,商业银行的信贷行为、以及银行资本额的高低会随着经济波动的变化而变化,此效应在学术界被称为同经济波动效应或亲经济波动效应。从统计学的视觉看,银行资本充足率监管是否会呈现同经济波动效应,这是非常值得研究的一个问题。 我国实施巴塞尔资本充足率监管规定后,一些学者也着手研究商业银行信贷行为与经济波动之间的影响关系,但大多数的研究只是针对经济景气或衰退时造成的银行放款的供应减少,即信用紧缩(Credit...

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【学位级别】：博士

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摘要
ABSTRACT
1. 导论
    1.1 资本充足率监管理念及其演变
        1.1.1 资本充足率监管理念
        1.1.2 资本充足率监管的积极意义
        1.1.3 "巴塞尔协议"中的资本充足率要求分析
        1.1.4 "新资本协议"中资本充足率要求的变化
    1.2 资本充足率监管研究意义
        1.2.1 资本充足率监管经济效应研究的理论意义
        1.2.2 资本充足率监管经济效应研究的现实意义
    1.3 资本充足率监管研究综述
        1.3.1 国际上对资本监管与银行信贷、经济增长关系的研究
        1.3.2 国内资本监管与银行信贷、经济增长关系的研究
2. 资本监管对信贷和经济的影响机制分析
    2.1 资本充足率影响信贷的理论分析
        2.1.1 信贷紧缩理论
        2.1.2 货币政策效应理论
    2.2 信贷对经济影响的理论分析
        2.2.1 信贷对经济影响的一般分析框架
        2.2.2 信贷紧缩对经济增长的影响
        2.2.3 信贷紧缩对利率的影响
        2.2.4 信贷紧缩对物价总水平的影响
    2.3 资本充足率对经济的影响机制分析
        2.3.1 资本充足率的信贷紧缩效应
        2.3.2 资本充足率对货币政策的影响
3. 资本充足率监管宏观效应的国别研究
    3.1 美国资本充足率监管实施初期的影响
    3.2 资本充足率监管初期在日本的实施及其影响
        3.2.1 日本实施巴塞尔协议的概况
        3.2.2 日本资本充足率监管初期对信贷和经济的影响
    3.3 资本充足率监管在我国的实施及影响
        3.3.1 巴塞尔资本协议的资本充足率监管在我国的实施
        3.3.2 资本充足率监管对我国信贷和经济的影响
4. 资本充足率对我国银行信贷和经济影响的实证研究
    4.1 资本充足率监管对信贷和经济影响的实证分析
        4.1.1 资本充足率对信贷影响的实证研究
        4.1.2 信贷对经济影响的实证研究
    4.2 对银行分类进行的实证研究
        4.2.1 Ayuso and saurian理论模型
        4.2.2 实证分析模型的建立
        4.2.3 实证研究及结果
5. 我国银行业资本充足率动态管理研究
    5.1 我国银行资本管理的主要问题
        5.1.1 我国商业银行资本充足率的状况及变动趋势状
        5.1.2 我国商业银行资本充足管理存在的问题
    5.2 国际银行业资本充足率动态管理实践
    5.3 我国银行业资本充足率动态管理研究
        5.3.1 资本充足率动态管理之一:推行全面风险管理
        5.3.2 资本充足率动态管理之二:完善资本充足率管理机制
        5.3.3 资本充足率动态管理之三:完善银行系统数据披露机制
参考文献
后记
致谢
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本文编号：4056530