基于因子分析法的芯片行业投资策略设计

发布时间：2025-06-24 06:59

　　美国对我国中兴公司采取制裁行为,进而引起了我国股民对"中国芯"的关注.中国芯片愈来愈被广大电子制造公司所需要,因此本文主要选取我国芯片行业的具有代表性的公司分别进行相对价值投资分析,期待以点带面,进一步论证我国芯片行业的投资价值,另外从选择的公司中比较出相对投资价值的高低,进一步为投资者提出合理性建议.

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【部分图文】：

图1 有效因子组合和benchmark收益率

为了市场信息在投资组合调整中能得到更快的反映，且使投资组合之间具有更好的可比性，我们将组合的调整周期定为两个星期．以防过度调仓使得交易成本增加，少于两个星期的调整周期将不会被采纳．每两周的最后一个交易日为组合构建的时间点．首先选取符合标准的股票池，除去组合构建当日交易量为0以及距....