我国银行业系统性违约风险测度——基于系统性或有权益分析模型

发布时间：2018-01-01 00:31

  本文关键词：我国银行业系统性违约风险测度——基于系统性或有权益分析模型　出处：《经济问题》2017年04期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：2008年全球金融危机以来,世界主要经济体都加强了对系统性风险的防范。在此背景下,对系统性风险的动态监测与评估就显得尤为重要。优化了系统性或有权益分析模型(SCCA),并选取我国具有代表性的5家上市银行作为样本,对我国银行业的系统性风险进行了动态测度与分析。研究发现,2015年以来,我国银行业系统性违约风险显著上升,5家联合违约的概率已逼近20%,从联合预期损失来看,其值也已处于较高水平。
[Abstract]:Since the global financial crisis in 2008 , the world ' s leading economies have strengthened their protection against systemic risks . In this context , the dynamic monitoring and evaluation of systemic risks is particularly important . In this context , the systemic risk of China ' s banking industry has been measured and analyzed .

【作者单位】： 南京大学经济学院;
【分类号】：F224;F832
【正文快照】： 一、引言2016年,我国央行开始全面推行金融机构宏观审慎评估体系,金融领域的系统性风险已经引起监管部门的高度重视与关注。宏观审慎监管的目的是对经济领域的系统性风险进行控制与防范,对系统性风险的测度与衡量是采取何种政策以及采取的政策是否有效的关键。目前学界对我国

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本文编号：1362169