财产险赔款准备金评估的流量三角形关联性模型研究

发布时间：2018-05-15 17:42

  本文选题：赔款准备金评估 + 发展因子关联性　； 参考：《复旦大学》2014年硕士论文

【摘要】：近年来,财产险的赔款准备金评估中一个重要的问题就是赔付之间关联性的处理.大部分经典的流量三角形准备金评估模型都无法处理这个问题,而其他考虑了关联性的模型也都有很强的局限性.本文先提出了一个对数正态方差混合模型,使得模型可以处理赔付发展因子之间的任何相关性结构,并且得到准备金估计及其均方误差的显式表达式.然后,本文进一步将模型拓展为对数正态方差混合耦合函数模型,在保持相关性结构的前提下,可以适用范围更大的风险.通过蒙特卡罗模拟的方法,除了可以得到准备金估计及其均方误差之外,还能得到诸如风险价值等其他准备金评估指标.最后,本文通过具体的数字实例讨论了在实际应用中模型和参数的选择问题.
[Abstract]:In recent years, one of the most important problems in the evaluation of property insurance reserves is the treatment of the relevance between the claims. Most of the classic evaluation models of the flow triangle reserve are unable to deal with this problem, and the other models that consider the relevance are also very limited. In this paper, a mixture of logarithmic normal variance is proposed. The model enables the model to deal with any correlation structure between the indemnity development factors and obtains the explicit expression of the reserve estimation and the mean square error. Then, this paper further extends the model into a lognormal covariance hybrid coupling function model, which can be applied to a greater range of risks on the premise of maintaining the correlation structure. Through Monte Carlo simulation, besides the reserve estimation and the mean square error, other reserve evaluation indexes such as the value of risk can be obtained. Finally, this paper discusses the selection of models and parameters in practical applications through specific numerical examples.

【学位授予单位】：复旦大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F842.65

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本文编号：1893288