常利率下特殊双险种风险模型的破产赤字

发布时间：2018-06-12 22:32

  本文选题：利率 + 双险种　； 参考：《数学杂志》2013年03期

【摘要】：本文研究了常利率下的保费为复合计数过程和可能出现两类索赔的特殊双险种风险模型的破产问题.利用递归方法,获得了该模型下破产赤字分布满足的关系式,并得到了其破产赤字分布函数所满足的积分方程,推广了保险精算范围,并且应用于实际也可为我国金融保险业风险管理提供一类预警指标.
[Abstract]:In this paper, we study the ruin problem of the special double insurance risk model with two kinds of claims under the constant interest rate, which is the compound counting process of premium and the possibility of two kinds of claims. By using the recursive method, the relation of the ruin deficit distribution under the model is obtained, and the integral equation satisfied by the ruin deficit distribution function is obtained, which generalizes the actuarial range of the insurance. It can also provide a kind of early warning index for risk management of financial insurance industry in China.
【作者单位】： 延安大学数学与计算机科学学院;延安大学西安创新学院理工系;
【基金】：国家民委科研项目(10ZY03) 陕西省自然科学基础研究计划项目(2009JM8004-7) 陕西省高水平大学建设专项资金资助项目(2012SXTS06)
【分类号】：F842;O211.67

【参考文献】

相关期刊论文 前4条

1 陈兰清;裘晓岚;肖蓬;;关于利息力与利率[J];福建师范大学学报(自然科学版);2007年04期

2 林庆敏,汪荣明;带息力的更新风险模型下的破产概率的计算[J];华东师范大学学报(自然科学版);2005年01期

3 乔克林;李粉香;任芳玲;;带利率的特殊双险种风险模型的破产概率[J];经济数学;2009年04期

4 张志强;陈洁;;带利力的多险种风险模型[J];厦门大学学报(自然科学版);2006年06期

相关博士学位论文 前1条

1 刘莉;常利率下风险模型破产问题的研究[D];华东师范大学;2004年

相关硕士学位论文 前2条

1 陈畅;几类特殊双险种更新风险模型的研究[D];中南大学;2007年

2 李粉香;常利息率下的特殊双险种风险模型[D];延安大学;2010年

【共引文献】

相关期刊论文 前10条

1 胡荣华;李志民;;MA(1)利率模型下的破产概率[J];安庆师范学院学报(自然科学版);2012年01期

2 夏亚峰;岳甲龙;庞国盈;;多险种的Cox风险模型[J];兰州理工大学学报;2009年05期

3 王华;余东;李梦华;刘子微;;带利息力的双复合poisson风险模型的破产概率[J];甘肃联合大学学报(自然科学版);2010年02期

4 乔克林;侯致武;;一类风险模型几个精算量的联合分布[J];中北大学学报(自然科学版);2011年04期

5 乔克林;侯致武;;一类随机保费下带利率的双险种风险模型的破产问题[J];河南科学;2011年09期

6 李春萍;郝会兵;;带息力更新风险模型的一个极值分布[J];经济数学;2007年02期

7 乔克林;李粉香;任芳玲;;带利率的特殊双险种风险模型的破产概率[J];经济数学;2009年04期

8 乔克林;李粉香;任芳玲;;常利率下的特殊双险种风险模型的生存概率[J];江西科学;2009年06期

9 乔克林;侯致武;;一类随机保费下双险种风险模型的破产分布[J];科学技术与工程;2011年27期

10 汪春华;;一类带常利率的更新过程[J];宁波职业技术学院学报;2007年05期

相关博士学位论文 前2条

1 李俊海;鞅在风险模型中的应用[D];中南大学;2007年

2 聂高琴;金融保险中的几类风险模型[D];华中科技大学;2006年

相关硕士学位论文 前10条

1 王变;两类再保险风险模型的破产概率研究[D];河南理工大学;2010年

2 汪颖;随机环境下风险模型破产概率及复杂网络中的随机过程[D];南京航空航天大学;2009年

3 邱萍;两类带分红风险模型破产理论的相关结果[D];南京航空航天大学;2010年

4 徐艳兰;基于非参数核估计的Copula模型的研究[D];安徽工程大学;2011年

5 蔡军;破产概率破产赤字及破产前盈余的研究[D];上海交通大学;2007年

6 何莉娜;几类带利率风险模型的破产问题研究[D];中南大学;2006年

7 戴洪帅;两类带收益的多险种风险模型的研究[D];中南大学;2006年

8 马学思;几类风险模型的研究[D];华中科技大学;2006年

9 陈洁;相依风险模型下的破产概率[D];厦门大学;2007年

10 汪春华;具有重尾分布风险模型破产问题的研究[D];合肥工业大学;2008年

【二级参考文献】

相关期刊论文 前10条

1 方世祖;罗建华;;双复合Poisson风险模型[J];纯粹数学与应用数学;2006年02期

2 吴荣,杜勇宏;常利率下的更新风险模型[J];工程数学学报;2002年01期

3 林庆敏,汪荣明;带息力的更新风险模型下的破产概率的计算[J];华东师范大学学报(自然科学版);2005年01期

4 何莉娜;刘再明;;保费收取为随机过程且带利率的破产模型[J];吉首大学学报(自然科学版);2006年02期

5 刘家有,刘再明;保险公司在固定利率下的离散型破产概率[J];数学理论与应用;2004年01期

6 王响,刘再明;一类延迟双险种风险模型的破产概率[J];数学理论与应用;2004年03期

7 张志强;陈洁;;带利力的多险种风险模型[J];厦门大学学报(自然科学版);2006年06期

8 孙立娟,顾岚;保险公司破产概率的估计及随机模拟[J];系统工程理论与实践;2000年07期

9 成世学,伍彪;完全离散的经典风险模型[J];运筹学学报;1998年03期

10 何树红,陈焱;常利率因素的双险种风险模型[J];云南大学学报(自然科学版);2004年06期

相关博士学位论文 前1条

1 刘莉;常利率下风险模型破产问题的研究[D];华东师范大学;2004年

相关硕士学位论文 前2条

1 戴洪帅;两类带收益的多险种风险模型的研究[D];中南大学;2006年

2 陈畅;几类特殊双险种更新风险模型的研究[D];中南大学;2007年

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 熊双平;;索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型[J];经济数学;2006年01期

2 陈东;;标准索赔额下带干扰的破产模型研究[J];湖南文理学院学报(自然科学版);2007年04期

3 徐娜;赵明清;;考虑利率和保费随机收取的风险模型[J];统计与决策;2008年12期

4 刘家有;;带马氏链利率的离散风险模型的破产概率[J];合肥学院学报(自然科学版);2006年02期

5 马云艳;寇光杰;;常利率下Erlang(2)风险模型的罚金折现期望[J];经济数学;2006年01期

6 熊万民;刘再明;;考虑利率和干扰因素的双广义Poisson风险模型[J];湖南文理学院学报(自然科学版);2006年04期

7 张彩宁;刘再明;;常利率离散时间更新风险模型的破产概率[J];榆林学院学报;2007年06期

8 熊双平;;索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型的罚金函数[J];经济数学;2008年02期

9 计宏伟;孔繁亮;;鞅在一类推广后的负二项风险模型中的应用[J];哈尔滨理工大学学报;2010年01期

10 乔克林;李粉香;任芳玲;;常利率下的特殊双险种风险模型的生存概率[J];江西科学;2009年06期

相关会议论文 前10条

1 郭红财;王传玉;陈安平;;变利率相关风险破产概率的估计[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年

2 陈安平;王传玉;郭红财;;带干扰的相关风险模型下的破产概率[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年

3 李泽慧;沈俊山;朱金霞;;一类风险模型的破产概率估计[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集（下）[C];2003年

4 罗旋;崔国忠;;推广的更新风险模型中破产概率的若干结果[A];第二十九届中国控制会议论文集[C];2010年

5 佘志芳;耿显民;;一类带投资的风险模型破产概率研究[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年

6 黄国石;林应标;;宏观需求系统的鲁棒调节[A];1996年中国控制会议论文集[C];1996年

7 陈明星;缪柏其;靳韬;;利率影响因素的主成分分析与因子分析[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年

8 罗旋;刘文芬;;固定利率下离散风险模型中破产概率的若干结果[A];第二十四届中国控制会议论文集（下册）[C];2005年

9 刘俊峰;夏乐天;;保费随机的带干扰离散时间风险模型的破产概率[A];江苏省现场统计研究会第十次学术年会论文集[C];2006年

10 刘兆君;;保险公司经营风险的模糊度量[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年

相关重要报纸文章 前1条

1 张智勇 翟旭 郑腾;黄金价格影响因素与中期定价模型[N];期货日报;2008年

相关博士学位论文 前10条

1 刘莉;常利率下风险模型破产问题的研究[D];华东师范大学;2004年

2 刘艳;大偏差、风险理论及其在金融保险中的应用研究[D];武汉大学;2004年

3 高庆武;若干非标准风险模型的破产概率的渐近性态[D];苏州大学;2010年

4 赵武;聚合风险模型下保险公司的投资策略和破产概率的研究[D];电子科技大学;2009年

5 郭风龙;考虑投资收益和相依结构的保险风险模型破产概率研究[D];电子科技大学;2012年

6 肖临;带壁生灭过程及随机环境中复合二项风险模型[D];湖南师范大学;2012年

7 崔召磊;随机游动和Lévy过程的超出与不足的渐近性及其应用[D];苏州大学;2010年

8 郑纯雄;中国最优储蓄率的决定及宏观经济效应[D];中共中央党校;2008年

9 赵斯泓;依生灭过程索赔风险模型[D];上海大学;2009年

10 雷光龙;金融市场利率—流通量微分方程模型的建立与定性研究[D];湖南大学;2003年

相关硕士学位论文 前10条

1 李晓;n阶线性回归相依利率的风险模型破产概率[D];武汉大学;2005年

2 刘东海;信用风险模型的破产问题[D];中南大学;2006年

3 马新生;随机利率下的离散风险模型[D];华东师范大学;2004年

4 张馨方;变破产下限风险模型破产概率的探讨[D];河南理工大学;2011年

5 张蓓;一类连续时间风险模型的破产概率的估计与逼近[D];河北工业大学;2004年

6 董迎辉;相关负风险和模型的破产概率[D];苏州大学;2004年

7 张未未;三种风险模型下破产概率的研究[D];西北工业大学;2005年

8 杨恒;不同因素下风险模型的破产概率及最忧控制的研究[D];兰州理工大学;2010年

9 李俊刚;一类连续时间风险模型的联合分布及破产概率[D];河北工业大学;2003年

10 张涛;保费和理赔相关时的破产概率的研究[D];华东师范大学;2004年

，

本文编号：2011314