基于保险人和再保险人双方的最优再保险研究

发布时间：2025-05-05 03:53

　　在保险活动中,再保险起着至关重要的作用.而再保险合同的签订是由保险人和再保险人共同决定的,并且双方具有相互冲突的利益关系.因此越来越多的学者开始考虑保险双方的共同利益.本文首先从保险人和再保险人的共同利益出发,假设保险人和再保险人风险损失的VaR取相同置信水平,以保险人和再保险人风险总支出VaR的凸组合作为目标函数,在16种再保费准则下研究最优的成数和止损再保险策略,并得出了其最优的参数.然后,假设保险人和再保险人风险损失的VaR取不同置信水平,以保险人和再保险人风险损失VaR的凸组合作为目标函数,在Wang's保费原则下研究满足帕累托最优的再保险策略,得到了最优的分出损失函数形式以及最优参数.

【文章页数】：50 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
中文摘要
英文摘要
第一章 绪论
    §1.1 研究问题的背景及意义
    §1.2 国内外研究现状
    §1.3 本文结构与创新
第二章 预备知识
    §2.1 再保费准则
    §2.2 实务中常见的再保费形式
    §2.3 VaR的定义和性质
第三章 相同置信水平下的最优再保险策略
    §3.1成数再保险策略下的最优参数
    §3.2 止损再保险策略下的最优参数
    §3.3 数值例子
    §3.4 结果对比
第四章 不同置信水平下的最优再保险策略
    §4.1 目标函数下最优分出损失函数形式
    §4.2 Wang's保费原则下的最优参数
第五章 总结与展望
参考文献
攻读硕士学位期间发表或完成的论文
致谢



本文编号：4043084