中国银行业实施逆周期资本缓冲工具研究

发布时间：2019-11-27 07:59

【摘要】：基于《各国监管当局实施逆周期资本缓冲指引》,依据中国金融机构信贷和宏观经济数据,采用"信贷余额/GDP"指标,计算需要计提逆周期资本缓冲的时期和数量,检验逆周期资本缓冲工具对中国银行业的有效性。针对模型与中国国情不符问题,宜将信贷/GOP指标与相关经济指标配合使用,将系统风险变动作为衡量标准,同时注意与宏观政策的配合。
【图文】：

式得出银行在各年度所适用的逆周期资本缓冲。当偏离度（ＧＡＰ）低于下限２时缓冲资本为０，ＧＡＰ大于上限１０时计提２．５％，而当ＧＡＰ介于下限２和上限１０之间时ＧＰＡ每增加１％，逆周期资本缓冲计提比例上升０．３１２５％，运用Ｅｖｉｅｗｓ７．０测算出１９９６～２０１３年各个季度，我国金融机构人民币信贷与广义信贷总额的逆周期资本缓冲提取情况，如下图所示：（１）１９９６年第一季度～２０１３年第四季度，人民币信贷总额与趋势的偏离度（图１）和应该计提的逆周期资本缓冲状况（图２）如下：图１人民币信贷总额／ＧＤＰ与其趋势的偏离度图２不同时期应计提的逆周期资本缓冲状况（２）１９９６年第一季度至２０１３年第四季度，人民币广义信贷总额与趋势的偏离度（图３）和应该计提的逆周期资本缓冲状况（图４）如下：图３人民币广义信贷总额与趋势的偏离度１１

当偏离度（ＧＡＰ）低于下限２时缓冲资本为０，ＧＡＰ大于上限１０时计提２．５％，而当ＧＡＰ介于下限２和上限１０之间时ＧＰＡ每增加１％，逆周期资本缓冲计提比例上升０．３１２５％，运用Ｅｖｉｅｗｓ７．０测算出１９９６～２０１３年各个季度，我国金融机构人民币信贷与广义信贷总额的逆周期资本缓冲提取情况，如下图所示：（１）１９９６年第一季度～２０１３年第四季度，，人民币信贷总额与趋势的偏离度（图１）和应该计提的逆周期资本缓冲状况（图２）如下：图１人民币信贷总额／ＧＤＰ与其趋势的偏离度图２不同时期应计提的逆周期资本缓冲状况（２）１９９６年第一季度至２０１３年第四季度，人民币广义信贷总额与趋势的偏离度（图３）和应该计提的逆周期资本缓冲状况（图４）如下：图３人民币广义信贷总额与趋势的偏离度１１

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2566530