基于动态权重资金流向模型的中国商品期货量化策略研究

发布时间：2025-06-04 02:45

　　本文旨在构建中国商品期货市场的资金流向公式,使其能真实反映市场的资金流向规律,并构建基于新公式的量化交易策略。首先,由于中国商品期货市场存在做空机制,在传统的资金流向模型的基础上,考虑了持仓量和价格变动的影响,建立了基于持仓量和价格的动态权重资金流向模型,相对于传统的资金流向模型,新的模型更合理地反映了期货市场的变化趋势。其次,分析了资金流向对未来商品期货价格的影响。相关性的实证结果显示,在2011年至2013年间,有3个期货合约的资金流向与未来的价格之间存在强正相关关系,而有17个期货合约呈现出强负相关关系。再次,构建了Logistic回归、贝叶斯判别、决策树、随机森林和支持向量机模型来量化市场资金流向对未来商品期货价格涨跌的影响,通过对比发现:各模型的预测准确率平均值基本上大于55%,同时验证了所提出的资金流向指标具有较强的价格预测能力。其中Logistic回归不仅具有较高的预测准确率,并且能够在多个合约中取得稳定的预测效果。最后,将基于动态权重资金流向的Logistic回归策略模型应用到Auto-Trader平台进行量化交易,并与双均线策略和买入持有策略进行回测比较。回测报告显示:...

【文章页数】：50 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

图3基于价格变动的板块资金流向图

基于动态权重资金流向模型的中国商品期货量化策略研究表6板块增长速度变动概况2012年1月前2012年1月后板块增长速度板块增长速度化工较快化工平缓农产品较快农产品较快油类平缓油类较快金属平缓金属平缓黑色系较慢黑色系较快由图2....

图4收盘价与资金流向相关系数直方图

图4收盘价与资金流向相关系数直方图图4为未来商品期货价格和资金流向之间的相关系数的频数分布图。从图3可知，在36各合约中。价格与资金流向之间存在着强负相关关系的合约占据大多数，而有价格与资金流向之间存在着强正相关关系的合约则占少数。综合表7、表8、表9，我们可以....

图5资金流向在不同分类模型中的预测效率

(e)(f)图5资金流向在不同分类模型中的预测效率由图5可知，将资金流向的数据用于不同的分类模型对价格的涨跌进行测时，决策树模型和随机森林模型的预测准确率在不同测试集以及不同合约是较为不稳定的；另一方面，Logistic回归模型和SVM模型的预测准确率比外几种分类....

图6交易指令流程图

基于动态权重资金流向模型的中国商品期货量化策略研究概率值p大于0.5，则认为该合约下一期的价格会上涨，此时程序将会买入的指令，建立多仓，否则程序将会给出一个卖空的指令，建立一如图6所示

本文编号：4049197