考虑技术异质性的金融系统效率分析 ——基于两阶段数据包络分析（DEA）方法

发布时间：2025-05-15 02:20

　　金融系统在国民经济社会发展中起到了越来越重要的作用,如何准确测度和提升金融系统运营效率是学术界和实业界共同关注的热点问题。数据包络分析(DEA)作为一种行之有效的效率评价与效率优化工具,在金融系统评价等领域取得诸多应用。但由于现实的金融系统(如商业银行以及农村供应链金融系统等)往往存在着复杂的内部运营流程,使得传统DEA方法(包括两阶段DEA在内)在解决此类问题时出现诸多弊端:第一,现有方法没有充分考虑中间变量特性,比如,中间变量可能随决策单元的效率最大化而进行自由调整,也可能依据外部环境因素的需要考虑中间变量的最大化目标;第二,现有的两阶段DEA方法假设所有的决策单元具有同质性,然而这一假设在现实中并不总是成立,比如不同所有制结构下的银行存在运营技术的异质性,不同区域的农村供应链金融系统由于经济发展水平不同导致生产技术的异质性;第三,现有研究多数关注决策单元的效率评价结果,较少关注无效单元的效率改进来源和改进策略问题。针对这些不足,本文提出了一系列改进的两阶段DEA方法,较之传统两阶段DEA方法,本文所提出的方法具有以下优势:第一,将金融系统运营过程中的非期望产出(如不良贷款率等)纳入...

【文章页数】：110 页

【学位级别】：博士

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摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
    1.1 研究背景
    1.2 研究意义
        1.2.1 理论意义
        1.2.2 实践意义
    1.3 研究方法
    1.4 本文的主要研究内容
第2章 文献综述
    2.1 理论基础
        2.1.1 效率评估理论
        2.1.2 共同前沿理论
        2.1.3 方向距离函数(DDF)
    2.2 相关研究综述
        2.2.1 两阶段DEA的研究现状
        2.2.2 单阶段的银行效率评估
        2.2.3 两阶段的银行效率评估
    2.3 文献小结
第3章 考虑技术异质性的商业银行效率分析
    3.1 引言
    3.2 问题描述
    3.3 两阶段DEA模型
        3.3.1 方向距离函数
        3.3.2 基于组别前沿的两阶段DEA模型
        3.3.3 基于共同前沿的两阶段DEA网络模型
        3.3.4 对银行效率提升潜力进行分解
    3.4 实证分析
        3.4.1 投入和产出指标的选择
        3.4.2 数据和样本
        3.4.3 结果讨论
    3.5 所有权结构对银行效率的影响分析
        3.5.1 变量选择
        3.5.2 所有权结构对存款效率的影响
        3.5.3 所有权结构对贷款效率的影响
    3.6 本章小结
第4章 考虑技术异质性和中间变量目标设定的商业银行效率分析
    4.1 引言
    4.2 问题描述
    4.3 考虑技术异质性和中间产出目标设定的两阶段DEA模型
        4.3.1 方向距离函数
        4.3.2 组别前沿效率评估模型
        4.3.3 共同前沿效率评估模型
        4.3.4 解构效率改进来源
    4.4 实证分析
        4.4.1 投入和产出的选择
        4.4.2 效率分析
        4.4.3 效率差距分析
        4.4.4 银行效率改善策略
    4.5 本章小结
第5章 考虑技术异质性和最大化中间变量的农村供应链金融系统效率分析
    5.1 引言
    5.2 文献综述
        5.2.1 供应链金融
        5.2.2 供应链效率
        5.2.3 网络DEA模型
    5.3 考虑最大化中间变量的两阶段DEA模型
        5.3.1 最大化中间变量的组别前沿DEA模型
        5.3.3 最大化中间变量的共同前沿DEA模型
        5.3.4 潜在改进能力的解构
    5.4 实证研究
        5.4.1 指标和数据
        5.4.2 效率分析
        5.4.3 收入对效率的影响
        5.4.4 潜在改进能力分析
    5.5 结论
第6章 总结和展望
    6.1 全文总结
    6.2 工作展望
参考文献
在读期间发表的学术论文与取得的其它研究成果
    在读期间发表的学术论文
    在读期间参与的科研项目
致谢



本文编号：4046092