不良贷款约束下我国股份制银行效率及影响因素研究

发布时间：2019-10-02 22:47

【摘要】：在经济体制改革的背景下,纵观我国金融业的发展历程,不难发现,作为现代经济的核心,金融业对经济总体绩效水平的影响作用愈来愈大。同时作为金融业的主体部分,银行效率水平的高低直接影响和制约着金融效率。如今,经历过危机的世界经济处于疲软状态,国内经济也遭遇下行压力,银行业面临着前所未有的挑战,商业银行、股份制银行、外资银行以及一些地方性银行不断地涌入,使得银行之间的竞争更加激烈。因此,本文结合当前经济背景对现阶段国内银行的效率水平做一个实证性的分析,进而进一步分析2008年金融危机对我国银行效率的影响。同时,分析银行在新常态的背景下,其自身的发展趋势能否适应金融市场变革的要求,其自身的创新目标能否提高自身效率,从而提高金融效率,以至满足国家经济发展的需要。本文首先对银行的发展背景进行了分析,梳理并述评了国内外商业银行效率在分类和影响因素的相关理论研究。在借鉴国内外研究商业银行效率的基础之上,对效率的内涵、特征、分类以及主要的测度方法进行研究,然后对不良贷款的分类、成因以及影响进行理论分析。此外,结合不良贷款的现状,构建超效率DEA评价模型,将“坏”产出——不良贷款引入股份制银行效率的测度中,结合投入和产出两个过程,运用方向性距离函数和超效率DEA模型测度了我国9家上市商业银行在2007-2015这8年间的银行效率,并比较了具有和不具有不良贷款约束时股份制银行效率的差异,分析不良贷款对我国上市银行效率的影响,并对银行效率的变化趋势进行客观和全面的评价。根据效率测度结果,从银行内部治理和外部环境等方面选取影响银行效率的因素,通过面板数据回归模型分析出不良贷款等因素对我国股份制银行绩效水平的影响程度,最后结合理论研究和实证分析,得出本文的研究结论和对策建议。本文创新点在于:一是将“坏”产出——不良贷款引入银行效率的测度中,采用方向性距离函数建立SBM模型克服传统效率测度方法无法同时考虑“好”产出增加和“坏”产出减少的缺陷,同时选取超DEA模型对有效率的银行进行继续评价,克服了传统DEA方法的弊端。在描述性统计的实证中,侧重于不良贷款这一风险的角度,综合考虑了宏观经济变量和银行内部影响因素对股份制银行效率水平的影响。二是针对2007年爆发全球金融危机以来商业银行风险地不断加剧,本文以2007-2015年的最新财务数据来进一步分析我国股份制银行的效率,具有时效性。同时考虑到国有银行市场规模比较大,规模经济处于递减区间,在一定程度上与机制灵活的股份制银行不具有可比性,所以将股份制银行的效率进行单独的研究,更具有针对性。本文的结论是,我国股份制银行绩效水平主要受到不良贷款率、银行总资产收益率等银行内部影响因素和货币供应量、国内生产总值等宏观经济变量的影响,不同的变量对我国股份制银行效率值的影响程度也不同。而我国股份制银行的不良贷款依旧处于较高水平,风险管控水平较低,员工激励约束机制不够完善;在盈利模式上主要还是依靠传统业务,中间业务收入仍然不高,金融创新不足;相对于国有银行,股份制银行的资产规模不高,从而影响其效率水平的发展。因此根据本文的对策建议是,我国股份制银行自身应从合理扩大规模并优化资本结构、降低不良贷款率、加强金融创新、提高应对宏观经济变化的能力四个方面出发,使得自身在激烈的竞争中处于优势。另外,结合宏观经济变量的影响分析,监管部门及机构应加强金融法法治,完善金融监管。
【图文】：

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图 3-1 我国股份制银行综合效率均值折线图从表 3-2 可以看出，我国股份制银行的综合效率基本保持在 0.7-0.8 之间， 20%的投入资源浪费。计算出总体平均综合效率为 0.8480，说明我国银行业本区间是非 DEA 有效。同样，从各股份制银行的平均综合效率值分析，效于非有效状态。从变化趋势来看，整体呈现出“倒 V”趋势，2007 年至 2009 年整个股份制都存在下降趋势，这也说明 2008 年全球金融危机对我国股份制银行的效率分巨大。总结三个方面的原因：第一，从业务发展分析可以看出，金融危机我国实体经济的稳定和发展，而银行业和整个实体经济存在着相辅相成的关体经济的发展停滞不前或者下降，银行的发展也会受到制约；第二，从风险可以看出来看，在金融危机和国内经济下行的叠加效应下，银行风险有增无了不断加剧的现象；第三，从盈利情况分析可以看出，由于经济危机导致有求不足，存贷利差收窄，中间业务收入大幅减少等，无疑是在减弱了银行的、压缩银行的盈利空间，从而导致银行盈利增长的压力加大。而面对着复杂境，，各家银行坚持稳中求进的总基调，积极推进结构调整，加强风险防控，保持着稳中有升的态势。在 2011 年至 2015 年间，兴业银行、招商银行、浦

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不良贷款约束下我国股份制银行效率及影响因素研究源：表中数据通过 my_dea 软件估计得出表 3-3 引入不良贷款后我国股份制银行效率测度表2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 均值排名 0.6863 0.6469 0.5778 0.6481 0.8492 0.6887 0.7505 0.7163 0.7203 0.6983 6 0.5405 0.5107 0.5454 0.6605 0.7506 0.7889 0.7876 0.7642 0.7497 0.6776 7 0.5433 0.5082 0.4795 0.5329 0.6024 0.6505 0.6704 0.6695 0.6705 0.5919 9 0.5492 0.5423 0.5389 0.6502 0.8477 0.9618 1.0768 1.0004 1.2241 0.8213 4 0.6254 0.6597 0.5969 0.7021 0.8591 1.0028 1.0407 1.0204 1.0652 0.8414 3 1.3688 0.8660 0.8002 0.7896 0.8629 0.6603 0.7351 0.8235 0.9287 0.8706 2 0.6640 0.6539 0.5538 0.6802 0.8398 0.8569 1.0225 1.0106 1.0894 0.8190 5 1.0453 0.8521 0.7879 0.8040 0.9128 0.9437 0.9443 1.0302 1.0000 0.9245 1 0.5760 0.5169 0.4477 0.5591 0.6313 0.6232 0.6930 0.6838 0.8480 0.6199 8
【学位授予单位】：安徽财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.4

【参考文献】