菜籽油期货程序化交易模型设计

发布时间：2025-05-01 09:10

　　随着科技的不断发展,金融市场的日渐繁荣,程序化交易的出现使得人工交易模式逐渐被替代。我国在程序化交易领域起步较晚,但也得到了越来越多投资者的认可。交易模型的设计是国内外学者们研究的重点之一,投资者们可以通过代码来设计出符合自己交易理念的模型来完成交易。目前我国程序化交易的使用者以大型机构为主,个人使用者极少。因此,通过研究程序化交易设计出模型,可以为投资者提供一定的实践和教育意义。本文以菜籽油期货为对象,进行程序化交易模型的设计,可分为以下几个部分。第一部分首先介绍了程序化交易的背景和选择菜籽油期货作为程序化交易模型应用对象的意义以及国内外相关研究文献,然后阐述了文章的研究思路和研究方法。第二部分对程序化交易和程序化交易国内外应用现状等相关内容进行介绍,并对菜籽油期货程序化交易的可行性进行分析。第三部分阐述了MA指标和KDJ指标并进行了程序化交易策略设计,然后进行回测检验,结合效果选取合适的k线周期。第四部分的核心内容是研究分析上述的模型的运行结果。实践结果表明基于KDJ指标设计的交易策略效果要远高于MA指标的交易策略,也能更好地满足实际投资者的需求,也更具实用性与有效性。

【文章页数】：55 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

图2.2纽交所程序化交易活跃机构排名统计

其中,摩根斯坦利、高盛、巴克莱资本是运用程序化交易模式最频繁的机构。在NYSE中应用程序化交易前20名最活跃机构详细资料如图2.2所示。2.2.2国内应用现状

图2.3菜油行情走势图

其次,选择行情走势流畅连贯的品种。如果品种受外盘和个别资金控制等因素影响太大,经常会出现跳空高开或跳空低开等异常现象,走出完全没有规律的走势,在这种品种上建立模型,会影响交易策略的有效性,使交易盈利大打折扣。只有避开这样的行情品种,才便于编写策略和预测价格走势,从而捕捉趋势,获得....

图3.1菜籽油期货2020年2月4号到2020年6月25日MA指标

移动平均线的通常应用方法为:出现金叉时,即发出买入信号,金叉就是短期均线上穿长期均线。出现死叉时,即发出卖出信号,死叉就是短期均线下穿长期均线。因为各个标的物类型不同.均线交叉的参数设置都需要因地制宜.不能一概而论。MA曲线如图3.1所示。3.1.2基于MA指标的程序化交易策略....

图3.2菜籽油期货2020年2月4日到2020年6月25日KDJ指标

KDJ曲线如图3.2所示。3.2.2基于KDJ指标的程序化交易策略设计

本文编号：4042023