基于神经网络对沪深300股指期货价格的实证分析

发布时间：2025-04-23 02:16

　　股指期货市场是现代资本市场的一个产物,它可以用于投资或者作为一个风险管理工具,本身具有中性的特征,它的推出会对股票市场短期内的价格波动产生一定的扰动,但是这种扰动不会改变市场的长期趋势,产生扰动的具体原因来自于两个方面:市场总体趋势和内在估值,其中内在估值是比较重要的因素。股指期货是一种金融衍生产品,它反映的是股市的走势,因此它的出现势必会对股市上显著的影响,所以了解股指期货的价格趋势在投资中能更好的规避风险,做出决策,因此对股指期货价格的预测有着很大的理论与实际意义。在本文中先介绍了股指期货的起源和发展、股指期货与股票的区别和联系以及其国内与国外的研究现状。其次介绍了数据分析建模前的准备工作——数据的预处理,为了使预测效果更好,对新兴的小波分析的原理和应用进行了介绍,并用小波降噪技术对原始时间序列数据进行了去噪处理。股指期货数据作为一种相对比较重要的金融数据,具有不稳定性和非线性,受投资者心理、国家政策等多种因素的影响,所以对这类数据的分析存在很大的难度,文中使用BP神经网络模型对股指期货的数据进行建模。本文用小波分析首先对原始数据进行去噪处理,再用BP神经网络对去噪后的数据预测,本文...

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【学位级别】：硕士

【部分图文】：

图3.2典型神经元模型

20世纪后期，有关神经网络的会议连续开展，并提出了很多学者的研究成一定程度上也成就了IEEE神经网络汇刊，后来其余多数期刊也设置了相专栏，截止到目前，神经网络模型已经有很多个，在各个方面都有了较。神经网络在发展起来过后很多学术刊物都创立了专栏，其中世界性的神术刊物包括“Ne....

图3.3单层前馈神经网络Fig.3.3Singlelayerfeedforwardneuralnetwork

论文3数分类如下分类[22]:网络。这种神经网络的神经元首先从输入层开始个较低的水平，逐级接收并传递，直到传输到输交流，用有方向无环的图表示这种行为。前馈神器和多层前馈神经网络。感知器作为最简单的前出层，更适用于线性可分的分类，除此之外还能制以及多模态控制中。多层前馈神经网络....

图3.4多层前馈神经网络Fig.3.4Multilayerfeedforwardneuralnetwork

能解决非线性规划问题，BP（BackPropagat网络。与感知器不同的是，BP网络应用了S形函数（Sigm元的变换函数，所以它的输出量是个连续的变量并且在0~非线性映射从输入到输出。前馈神经网络的结构图如图3.3图3.3单层前馈神经网络Fig.3.3Sing....

图3.5无自反馈无隐层网络Fig.3.5Nofeedbacknohiddenlayernetwork

论文3数经网络。反馈神经网络的特点是至少拥有一个反馈种是含有单层的神经元，这些神经元把自己输出，第二种反馈神经网络含有隐层，反馈连接来源3.5和图3.6表示。

本文编号：4041056