中国原油期货融入国际市场了吗?——基于国内外原油期货价格联动实证研究

发布时间：2025-06-24 02:13

　　 本文利用VAR模型、JJ协整检验、Granger因果检验等计量方法,对我国新上市的原油期货与国际原油期货的交叉影响及价格联动效应进行了实证研究。结果表明:我国原油期货价格与国际原油期货价格之间互为显著的Granger因果关系,上海原油期货已经与国际原油价格接轨并对国际原油期货价格产生一定影响力,同时上海原油价格的收益率具有较强的本地特色。

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【文章目录】：
一、引言
二、理论与文献综述
三、实证分析
    （一）变量的选取及样本的处理
    （二）数据相关系数及平稳性检验
    （三）协整检验
    （四）格兰杰因果关系检验及VAR建模分析
四、结论与建议



本文编号：4052342