盈利模式对盈利能力与风险影响的机理研究 ——基于中国与发达国家、其他转轨国家商业银行比较
发布时间：2021-05-17 07:11
随着信息技术的迅猛发展,互联网金融在中国出现了爆发式增长,金融脱媒现象严重,中国以商业银行主导的金融体系受到严重冲击,盈利模式亟需转型。中国商业银行盈利模式转型面临两个倒逼:第一,经济结构调整倒逼商业银行提升服务实体经济功能,要求其盈利模式由动员储蓄的基础功能发挥主导作用,拓展到配置资金的核心功能发挥主导作用,并为进一步拓展资源再配置、分散风险等派生功能,实现功能升级奠定基础;第二,利率市场化导致利差收窄,倒逼商业银行通过提升表内外业务收入和进行综合化经营两个途径来探索新的盈利结构。如何把商业银行盈利结构调整与其服务实体经济功能提升有机结合,避免利率市场化中“脱实向虚”的倾向,是中国商业银行提升自身竞争力并确保经济增长模式转变和经济结构调整顺利进行的关键,也是盈利模式可持续的重要保障。然而,现有文献对此缺乏必要的关注。本论文:首先,在对商业银行盈利模式对盈利能力的影响、商业银行盈利模式对风险的影响等国内外文献梳理的基础上:（1）根据商业银行收益不能够独立于风险的特征及中国商业银行盈利模式面临的两个倒逼,将商业银行盈利能力与风险统一到盈利模式的影响下,提出了商业银行盈利模式对盈利能力与风...
【文章来源】：大连理工大学辽宁省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：138 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
主要符号表
1 绪论
1.1 研究背景与意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外相关研究回顾与评述
1.2.1 商业银行盈利模式的内涵
1.2.2 商业银行盈利模式影响因素
1.2.3 商业银行盈利模式对盈利能力的影响
1.2.4 商业银行盈利模式对风险的影响
1.2.5 盈利模式、盈利能力及风险的国别比较
1.2.6 现有研究评述
1.3 研究思路与技术路线
1.3.1 研究方法
1.3.2 研究结构
1.3.3 技术路线图
2 基本概念界定与基本理论分析
2.1 基本概念界定
2.1.1 商业银行盈利模式
2.1.2 中国商业银行盈利模式
2.1.3 商业银行盈利能力及衡量指标
2.1.4 商业银行非利息业务及风险
2.2 理论基础
2.2.1 投资组合理论
2.2.2 范围经济与管理约束理论
2.2.3 多元化经营理论
2.2.4 信息不对称与有效市场理论
2.3 本章小结
3 商业银行盈利模式对盈利能力与风险影响理论建模
3.1 模型构建的理论依据与基本假设
3.1.1 模型构建的理论依据
3.1.2 模型的基本假设
3.2 银行盈利模式对盈利能力影响的理论建模
3.2.1 银行盈利模式与盈利能力的逻辑关系
3.2.2 商业银行盈利模式对盈利能力影响的理论模型构建
3.2.3 商业银行盈利模式对盈利能力影响理论模型的求解与理论分析
3.2.4 模型适用性分析
3.3 银行盈利模式对风险影响的理论建模
3.3.1 银行盈利模式与风险的逻辑关系
3.3.2 银行盈利模式对风险影响的建模
3.3.3 银行盈利模式对风险影响理论模型求解与分析
3.4 本章小结
4 基于功能差异的商业银行盈利模式国际比较
4.1 服务实体经济功能层次对盈利模式的决定机制
4.1.1 商业银行的价值体现
4.1.2 实体经济发展阶段与不同金融主体的优势
4.1.3 服务实体经济功能层次对盈利模式的决定作用
4.2 中国商业银行的盈利模式与其他国家比较
4.2.1 动员储蓄的基本功能比较
4.2.2 配置资本的核心功能比较
4.2.3 派生或衍生性功能比较
4.3 本章小结
5 商业银行盈利模式对盈利能力与风险影响的实证检验
5.1 研究设计
5.1.1 数据来源与样本选取
5.1.2 变量的选择
5.2 回归模型设定
5.2.1 商业银行盈利模式对其盈利能力影响的模型设定
5.2.2 商业银行盈利模式对其风险影响的模型设定
5.2.3 模型的技术处理
5.3 实证分析
5.3.1 描述性统计
5.3.2 回归结果及分析
5.3.3 稳健性检验
5.4 本章小结
6 结论与展望
6.1 研究结论
6.1.1 中国与他国商业银行服务功能存在差异
6.1.2 中国与他国盈利模式对盈利能力及风险影响存在差异
6.2 中国商业银行盈利能力提升与风险防控的建议
6.3 论文的主要创新点
6.4 研究不足与研究展望
参考文献
攻读博士学位期间科研项目及科研成果
致谢
作者简介
【参考文献】：
期刊论文
[1]利率市场化下我国商业银行盈利能力影响因素分析——基于16家上市商业银行的实证研究[J]. 徐斌,郑垂勇. 南京社会科学. 2018(03)
[2]互联网金融提升了商业银行资本配置效率吗?——基于中国上市银行的经验证据[J]. 张庆君,刘靖. 金融论坛. 2017(07)
[3]模型不确定下我国商业银行系统性风险影响因素分析[J]. 张天顶,张宇. 国际金融研究. 2017(03)
[4]非信贷业务与银行绩效[J]. 李广子,张翼. 国际金融研究. 2016(10)
[5]制度变迁、多元化行为与经营绩效——基于中国银行业的实证研究[J]. 彭建刚,王舒军,邹克. 财经理论与实践. 2016(05)
[6]警惕我国金融业过度发展对实体经济的挤压效应[J]. 饶雨平. 经济问题. 2016(08)
[7]多元化盈利模式对商业银行绩效和风险的影响研究[J]. 吴刘杰,乔桂明. 苏州大学学报(哲学社会科学版). 2016(04)
[8]近年来我国商业银行范围经济及其影响因素研究[J]. 李萍,刘飞,于茜. 数理统计与管理. 2016(04)
[9]利率市场化背景下我国商业银行盈利模式转型探究[J]. 李勇. 宏观经济研究. 2016(06)
[10]金融脱媒对商业银行资产负债结构的影响[J]. 冯曦明,李朝霞,郭晓辉. 商业研究. 2016(05)
博士论文
[1]金融脱媒下我国上市银行多元化水平及其适度性研究[D]. 王华.辽宁大学 2017
[2]基于资本约束的商业银行资本配置对风险管理影响研究[D]. 潘佐郑.西南交通大学 2015
[3]资本约束下我国商业银行盈利模式的转型研究[D]. 吴刘杰.苏州大学 2013
本文编号：3191335
【文章来源】：大连理工大学辽宁省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：138 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
主要符号表
1 绪论
1.1 研究背景与意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外相关研究回顾与评述
1.2.1 商业银行盈利模式的内涵
1.2.2 商业银行盈利模式影响因素
1.2.3 商业银行盈利模式对盈利能力的影响
1.2.4 商业银行盈利模式对风险的影响
1.2.5 盈利模式、盈利能力及风险的国别比较
1.2.6 现有研究评述
1.3 研究思路与技术路线
1.3.1 研究方法
1.3.2 研究结构
1.3.3 技术路线图
2 基本概念界定与基本理论分析
2.1 基本概念界定
2.1.1 商业银行盈利模式
2.1.2 中国商业银行盈利模式
2.1.3 商业银行盈利能力及衡量指标
2.1.4 商业银行非利息业务及风险
2.2 理论基础
2.2.1 投资组合理论
2.2.2 范围经济与管理约束理论
2.2.3 多元化经营理论
2.2.4 信息不对称与有效市场理论
2.3 本章小结
3 商业银行盈利模式对盈利能力与风险影响理论建模
3.1 模型构建的理论依据与基本假设
3.1.1 模型构建的理论依据
3.1.2 模型的基本假设
3.2 银行盈利模式对盈利能力影响的理论建模
3.2.1 银行盈利模式与盈利能力的逻辑关系
3.2.2 商业银行盈利模式对盈利能力影响的理论模型构建
3.2.3 商业银行盈利模式对盈利能力影响理论模型的求解与理论分析
3.2.4 模型适用性分析
3.3 银行盈利模式对风险影响的理论建模
3.3.1 银行盈利模式与风险的逻辑关系
3.3.2 银行盈利模式对风险影响的建模
3.3.3 银行盈利模式对风险影响理论模型求解与分析
3.4 本章小结
4 基于功能差异的商业银行盈利模式国际比较
4.1 服务实体经济功能层次对盈利模式的决定机制
4.1.1 商业银行的价值体现
4.1.2 实体经济发展阶段与不同金融主体的优势
4.1.3 服务实体经济功能层次对盈利模式的决定作用
4.2 中国商业银行的盈利模式与其他国家比较
4.2.1 动员储蓄的基本功能比较
4.2.2 配置资本的核心功能比较
4.2.3 派生或衍生性功能比较
4.3 本章小结
5 商业银行盈利模式对盈利能力与风险影响的实证检验
5.1 研究设计
5.1.1 数据来源与样本选取
5.1.2 变量的选择
5.2 回归模型设定
5.2.1 商业银行盈利模式对其盈利能力影响的模型设定
5.2.2 商业银行盈利模式对其风险影响的模型设定
5.2.3 模型的技术处理
5.3 实证分析
5.3.1 描述性统计
5.3.2 回归结果及分析
5.3.3 稳健性检验
5.4 本章小结
6 结论与展望
6.1 研究结论
6.1.1 中国与他国商业银行服务功能存在差异
6.1.2 中国与他国盈利模式对盈利能力及风险影响存在差异
6.2 中国商业银行盈利能力提升与风险防控的建议
6.3 论文的主要创新点
6.4 研究不足与研究展望
参考文献
攻读博士学位期间科研项目及科研成果
致谢
作者简介
【参考文献】：
期刊论文
[1]利率市场化下我国商业银行盈利能力影响因素分析——基于16家上市商业银行的实证研究[J]. 徐斌,郑垂勇. 南京社会科学. 2018(03)
[2]互联网金融提升了商业银行资本配置效率吗?——基于中国上市银行的经验证据[J]. 张庆君,刘靖. 金融论坛. 2017(07)
[3]模型不确定下我国商业银行系统性风险影响因素分析[J]. 张天顶,张宇. 国际金融研究. 2017(03)
[4]非信贷业务与银行绩效[J]. 李广子,张翼. 国际金融研究. 2016(10)
[5]制度变迁、多元化行为与经营绩效——基于中国银行业的实证研究[J]. 彭建刚,王舒军,邹克. 财经理论与实践. 2016(05)
[6]警惕我国金融业过度发展对实体经济的挤压效应[J]. 饶雨平. 经济问题. 2016(08)
[7]多元化盈利模式对商业银行绩效和风险的影响研究[J]. 吴刘杰,乔桂明. 苏州大学学报(哲学社会科学版). 2016(04)
[8]近年来我国商业银行范围经济及其影响因素研究[J]. 李萍,刘飞,于茜. 数理统计与管理. 2016(04)
[9]利率市场化背景下我国商业银行盈利模式转型探究[J]. 李勇. 宏观经济研究. 2016(06)
[10]金融脱媒对商业银行资产负债结构的影响[J]. 冯曦明,李朝霞,郭晓辉. 商业研究. 2016(05)
博士论文
[1]金融脱媒下我国上市银行多元化水平及其适度性研究[D]. 王华.辽宁大学 2017
[2]基于资本约束的商业银行资本配置对风险管理影响研究[D]. 潘佐郑.西南交通大学 2015
[3]资本约束下我国商业银行盈利模式的转型研究[D]. 吴刘杰.苏州大学 2013
本文编号：3191335
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