共同行业贷款关联对银行系统性风险的影响研究

发布时间：2025-05-20 05:59

　　2008年次贷危机的爆发,给世界各国的经济发展带来了极大的破坏,危机过后,学术界和监管部门发现金融机构各自之间的业务往来,使得金融系统形成一个复杂紧密的网络,银行之间的关联成为了风险传染的渠道,因此学术界和监管部门都将防范系统性风险的重点对象由“太大不能倒”开始转向了“关联太紧不能倒”。银行关联主要分为银行间债务所导致的直接关联和持有共同资产、共同贷款所导致的间接关联。就中国而言,由于不允许混业经营,银行不存在持有共同资产的情况,这很大程度上减少了银行的间接关联,因此学术界和监管部门对银行的直接关联更为注重。但近年来,随着利率市场化的不断深入,银行贷款竞争的不断加剧,银行通过共同贷款建立的间接关联变得越来越紧密。行业贷款配置是银行贷款配置的顶级层次,并且银行在行业贷款配置上还存在着相互跟随的“羊群效应”,所以,如果不针对共同行业贷款所导致的间接关联进行监管,那么这种关联很有可能成为风险传染的重要渠道,引发潜在的系统性风险隐患。因此研究共同行业贷款关联对维护金融稳定发展具有重要意义。在此背景下,本文研究共同行业贷款关联对银行系统性风险的影响。首先,对有关系统性风险和共同贷款的国内外相关研究...

【文章页数】：72 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

图1-2研究思路图

共同行业贷款关联对银行系统性风险的影响研究101.3.3研究方法（1）文献追溯法。搜集国内外关于系统性风险和共同贷款关联的研究资料，总结系统性风险的定义和测度方法，并对共同贷款关联和系统性风险的内在联系进行了分析。（2）实证分析法。基于GARCH-时变Copula-CoVaR方法....

图3-1中国建设银行时变相依参数

共同行业贷款关联对银行系统性风险的影响研究26表3-5函数拟合参数银行δ银行δ工商银行1.5995平安银行2.2074农业银行1.6696浦发银行1.9333中国银行1.7123兴业银行1.9847建设银行1.7069招商银行1.8942交通银行1.8053中信银行1.9138光....

图3-216家上市银行系统性风险贡献的时序特征

第3章上市银行系统性风险测度31（2）CoVaR结果时序特征注：顺序分别为工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、光大银行、华夏银行、民生银行、平安银行、浦发银行、兴业银行、招商银行、中信银行、北京银行、南京银行、宁波银行。表3-92010—2018年16家上市银行系统....

图3-316家上市银行系统性风险敞口的时序特征

第3章上市银行系统性风险测度33（续表3-10）日期平安银行浦发银行兴业银行招商银行中信银行北京银行南京银行宁波银行2010-0.0362-0.0348-0.0410-0.0348-0.0373-0.0367-0.0396-0.03902011-0.0299-0.0290-0.0....

本文编号：4046958